我正在尝试使用移动平均线覆盖 R 中的 plot 个烛台，从我下载的 30' SPY 数据中。 我最终想要 plot 每天一张烛台图，使用 for 循环覆盖 14 天移动平均线。 目前，我什至不能为整个数据提供 plot 个烛台。 （我的RStudio版本是2022.12.0 Build 353 ...
我正在尝试计算各种技术指标，这些指标将用于预测大约 100 只股票的股价走势。 例如，我想计算我的时间序列中每家公司的平均真实范围 (ATR)，我试图用 R 中的 TTR 包来做。但是，问题是我不知道如何为我数据集中的每家公司做这件事。 我尝试使用不起作用的 dplyr::group_by(comp ...
当我比较这两种方法时， SMA()需要收盘价作为 xts 格式的第一个参数，而 D onchianChannel()需要 xts 格式的 HL。 但是，SMA 的用法是Cl(mktdata) ，而 DonchianChannel DonchianChannel() ) 的用法是HLC(mktdat ...
问题 1：我正在尝试在 quantstrat 中使用 ATR 指标。 我在 try.xts(HLC, error = as.matrix) 中收到错误错误：缺少参数“HLC”，没有默认值 我将名称映射到 ATR function 并通过 HLC 提供了 xts 问题 2：我将创建一个 NR7（7 个 ...
我正在使用整洁的包来绘制唐奇安的高低。 低值看起来不正确。 我可能没有正确调用 donchian function，因为 donchian_100_low 是该行的最大值。 我不知道如何解决它。 结果： ...
当我向策略添加超过 7 个指标并使用applyIndicators cators function 时收到的错误消息： （函数（HLC，n = 20，maType，c = 0.015，...）中的错误：价格序列必须是高-低-收盘，或收盘/单变量。此外：警告消息：在日志（x）中：产生的 NaN 代 ...
我需要按年份计算每列的运行平均值。 我的数据示例： 运行平均值计算如下： 问题很简单，但是我想请您更详细地解释如何将此代码应用于每一列？ 我尝试了使用 lapply、function、mutate 的各种解决方案......我刚刚意识到我在这方面没有足够的知识:(。我将非常感谢您的帮助。 ...
我正在尝试将 Swing High and Low 函数从 Pine 转换为 R，但我无法真正理解 Pine 代码背后的逻辑。 基本上，这个函数在高低价格的时间序列数据库上循环，并产生： 摆动高点：作为价格低于先前摆动高点后最高价格的位置或作为在给定的先前时间段内达到新高的新价格的位置。 然后 ...
给定一个简单的 82 观察向量 我想以这种方式执行此向量的 EMA（指数移动平均线）： 新向量的第一个元素应该是NA 第二个元素应该是原始向量的第一个元素第三个元素应该是原始向量的第一个和第二个元素的 EMA 第4个元素应该是原始向量前三个元素的EMA ... 第 82 个元素应该是原始向量除最后 ...
我正在使用以下代码来查找股票的 RSI（相对强弱指数）和 DEMA（双指数移动平均线）。 每天，object AAPL都会有一条新线来反映最后一个收盘日的数据。 每天RSI和DEMA函数在整个数据集上运行。 似乎在过去 12 年以上的数据上一次又一次地运行RSI是在浪费 CPU 能力和时间，即使数 ...
我有一个 data.table 如下 - 对于这个 data.table，我想添加TTR::ADX function 返回的几列我尝试过类似以下的方法 - 但是，我收到错误： 期待有关如何解决此问题的建议。 谢谢。 ...
我有一个简单的向量如下： 我发现这个向量的 EMA 使用 结果是 第二天，一个新值被添加到原始向量x的末尾，更新后的x向量为： 预期的 output 是 - 这个 output 可以由EMA(x, 5)产生，但是这个语句将再次计算整个向量的 EMA，并且时间效率低下。 由于我们已经在向量y中进行了前 ...
我有一个简单的向量如下： 我正在尝试使用以下 function 找到此向量的滚动 EMA - 我得到的结果如下 - 但是，我想要的结果如下 - 第一个值应与原始向量中的相同第二个值应该是第一个和第二个值的 EMA 第三个值应该是向量中初始三个值的 EMA 第四个值应该是向量中初始四个值的 EMA 计 ...
我认为这来自 R/包更新，但现在当我尝试计算其中包含 NA 的时间序列的运行标准偏差时，我得到的只是 NA（当前是 R 版本 4.0.3 和 TTR_0.24.2） 如何得到： 排除/忽略 NA 而不是返回： 更像是： EDIT 理想地返回它在 R 版本 3.5.2 和 TTR_0.23-4 下 ...
我正在尝试对 plot 进行滚动线性回归，但出现以下错误： if (any(by < 0L) || any(by > nc)) stop("'by' must match numbers of columns") 中的错误：需要 TRUE/FALSE 的缺失值相关代码为： 这是 CSV ...
我正在尝试计算具有不同基础时期的标准普尔 500 指数的多个 EMA。 我知道如何手动完成，但这不是令人满意的解决方案。 是否可以在为每个新 EMA 创建新列时计算 n？ 那怎么可能呢？ 此外，您将如何为这些列创建正确的标签？ 在上面的示例中，EMA.1 对应于“EMA2”等，这可能会造成 ...
我正在尝试使用函数 cummulative_return （下面给出）找到以下 4 个向量的累积回报，但结果并不如预期。 只有向量 'a' 的答案不正确，预期结果应该是 你能指出函数cummulative_return 中的错误吗？ 另外，在任何库中是否有类似的函数可以在没有此类错误的情况 ...
我想在 R 中绘制回归线以进行技术分析。 首先，我对日期的价格进行回归，然后得到主要的回归线。 但是，我还需要对应于（主回归线 +- 2* 标准差）的线。 你知道我如何实现这个吗？ 我已经检查了 TTR 包，但找不到用于此目的的内置指标。 谢谢你。 ...