使用Python和Pandas从指标生成趋势

Question

我正在尝试确定市场针对变化做出的更正。 使用Python，Pandas和matplotlib的简单版本可能类似于：

from pandas import *
ts = read_csv("time_series.csv")

chng = ts / ts.shift(1)
chng.name="current"
f = chng.shift(-1)
f.name="future"
frame = concat([chng, f], axis=1)
frame.groupby(frame.current.round(2)).future.mean().plot()

例如，如果我的数据集习惯将更改更正为原始值（在1个刻度内），则上面代码的输出可能显示负相关。

这种方法的问题在于，它只能显示固定时间范围内的响应（即，我可以更改未来数据集的偏移量，但只能是一个值）。 我想做的是将初始值划分为多个存储桶，并显示一条趋势线，以了解随着时间的推移如何接收初始值的每个范围（1个刻度之后，3个刻度之后等等）。

我该怎么做呢？