基于自变量的分位数的分位数回归

Question

我试图对月度观察（共同基金特征）进行分位数回归。 我想做的是每个月在五分之一中分发我的观察结果（我的数据集包括99个月）。 我希望将五分位数基于一个变量（滞后基金规模，即总净资产），后者将作为一个独立变量用于解释基金业绩。

我已经尝试做的是使用qreg命令，但它使用基于因变量的分位数而不是所需的自变量。

此外，我试图使用xtile命令来创建五分位数; 但是，不支持by:命令。

    . by Date: xtile QLagTNA= LagTNA, nq(5)
    xtile may not be combined with by
    r(190);

是否有一个（组合）命令可以节省我每月手动创建五分之一的命令？

Answer 1

在得到你的问题之前首先进行统计评论，至少有两个Stata答案。

1. 通过预测响应的分位数（您称之为因变量）来定义分位数回归。 您可能会或可能不想这样做，但是使用基于分位数的组来预测器本身并不会使回归成为分位数回归。

2. 分位数（此处为五分位数）是将变量划分为定义频率的带的值。 在这里你需要0％，20％，40％，60％，80％，100％的积分。 虽然许多有统计意识的人会知道你的意思，但乐队，间隔或团体本身并不是最好的分位数。

3. 您的建议在经济和商业中似乎很常见，但它仍然会降低数据中的信息质量。

总而言之，你总是可以使用forval写一个循环，就像这样

egen group = group(Date) 
su group, meanonly 
gen QLagTNA = . 

quietly forval d = 1/`r(max)' { 
      xtile work = LagTNA if group == `d', nq(5)  
      replace QLagTNA = work if group == `d' 
      drop work 
} 

有关更多信息， 请参阅此链接

但您可能更愿意下载用户编写的egen函数[正确术语]来执行此操作

ssc inst egenmore 
h egenmore 

你想要的功能是xtile() 。