Matlab与Excel在计算方面的差异

Question

我在使用Matlab时遇到了一些问题。 我正在做一些有关场外交易工具的计算（定价，构造折现曲线等），首先是在Excel中，然后是在Matlab中（以作比较）。 尽管我100％确信Excel中的计算是正确的（与市场数据相比），但Matlab似乎产生了一些差异（即-4,18-05E）。 Matlab算法看起来不错。 我想知道-也许是因为Matlab正在舍入一些计算-我听说了一点。 我正在尝试通过函数vpa（）将一个双精度数转换为浮点数，但是它似乎无法使用双精度数。 还有其他想法吗？

Answer 1

Excel使用符合IEEE 754浮点规范的64位双精度浮点数。

Excel将结果视为=1/5并看起来可以准确计算结果的方式（尽管此示例不是二元有理数）纯粹是格式化 。 它同样处理=1/3 + 1/3 + 1/3 。 这是很聪明真的，如果你想想看：Excel的实施者没有真正的选择，因为普通的Excel用户不太子港既成事实与浮点运算的细微之处，并会简单地蔑视一个电子表格包“甚至不能得到1/5正确”。

综上所述，如果两个系统之间的差值为-4,18-05E，您将非常不幸。 这是因为双浮点数精确到15个有效数字左右。 如果您始终使用双精度浮点类型，则对于误差项的冒泡达到这样的幅度，您的算法的实施确实会非常差。

很有可能（我也从事金融工作），不同之处在于您对折现曲线进行插值的方式。 如果我是你，那是我首先要看的地方。

Answer 2

给定与默认format设置相比的错误值，这几乎可以肯定是因为使用默认format short并将命令行上的输出与实际值进行比较。

x = 5.4444418

输出：

x =

 5.4444 

然后：

x-5.4444

输出：

回答=

4.1800e-05

x存储的值仍为5.4444418 ，仅是更改输出到命令行的小节。