R中的快速傅立叶变换和时间序列预测

Question

在回顾了可用于FFT的文献之后，我很少看到有关将FFT用于宏观经济数据的文献。 您能否提供使用R中的时间序列数据来利用FFT的来源？ 感谢您的时间。

Answer 1

不要在将FFT应用于宏观经济数据上浪费时间。 如果数据中存在周期，那么唯一要寻找的就是基频和可能的二次谐波。 所有其他都是噪音。

自相关函数是这里更好的工具。