设置scipy.optimize.minimize的收敛容差（method ='L-BFGS-B'）

Question

该页面（ http://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/optimize.minimize-lbfgsb.html ）描述了可以传递给scipy优化包的L-BFGS-B方法的求解器选项。 我正在尝试设置求解器退出容差。

文档提到了两个选项，我将优先使用的是'factr'，求解器在以下情况下退出： (f^k - f^{k+1})/max{|f^k|,|f^{k+1}|,1} <= factr * eps （其中epsilon是机器精度）。 但是当我运行我的代码时会收到警告：

OptimizeWarning：未知的求解器选项：factr

所以我认为这个选项已被弃用而不赞成ftol（不知道为什么会这样？）。 ftol是指定的数字（即diff <= n而不是<= n * machine_error）。

这对我来说很好，但是我得到的求解器的退出信息是

收敛：REL_REDUCTION_OF_F _ <= _ FACTR * EPSMCH

这表明L-BFGS-B例程仍在使用某些我不知道的factr值，而且似乎无法指定。 在代码中可能是一个被忽视的错误，可能是我错过了一些传递选项的方法。 使用这个流行解算器的人是否知道解决方法？

谢谢

我也在scipy github存储库上打开了一个问题。

Answer 1

在内部，仍然计算factr （ 在这行代码中 ）。

你可以简单地使用类似的东西

myfactr = 1e2
r = scipy.optimize.minimize(..., options={'ftol' : myfactr * np.finfo(float).eps)

如果你仍然想直接指定factr而不是ftol的值。