使用VBA绘制GBM的轨迹

Question

早上好。 我是新来的。 发布之前，我搜索了类似的问题，但是我发现只有使用不同的编程语言才有类似的问题，但是发现的问题并不完整。

好的，我的问题是找到一个VBA代码，一旦在Excel中调用它，它只需要我几何布朗运动（GBM）参数（初始股票价值s，到期时间t，波动率z，无风险利率r，股利q ，步数n），我需要重现的轨迹数m。 作为输出，我不想看到没有数字，只有m个重叠轨迹的一个图。

问题在于，我不能逐个单元格地直接写它（然后携带），因为从计算能力的角度来看，这样会太复杂。 它将允许做出大约15条轨迹的东西，仅此而已。 因此，解决方案是在VBA中工作。

我的第一步是

Function GBMSimulation(s As Double, t As Double, z As Double, r As Double, q As Double, n As Double) As Variant
Dim dt, e, dlns, SimVar() As Double
ReDim SimVar(n + 1)
dt = t / n
SimVar(0) = s
For i = 1 To n
Randomize
    e = WorksheetFunction.NormSInv(Rnd())
    dlns = (r - q - z ^ 2 / 2) * dt + z * e * dt ^ 0.5
        SimVar(i) = SimVar(i - 1) * Exp(dlns)
Next i
GBMSimulation = SimVar(n)
End Function

该代码有效； 我的意思是，它给出一个数字，这是ONE GBM的第n步。

改变中

GBMSimulation = SimVar(n)

与

GBMSimulation = SimVar(i)

我将获得该特定 gbm的第i步。

因此，所有步骤都存储在内存中，这很好。

我的问题是：如何创建GBM的m种不同的实现（即，将m重复我的上一步，将m作为输入），并为每个实现自动创建一个图？

我认为应该考虑一些周期问题，但是我是一个初学者，我不知道该怎么做。

我以为我可以创建一个n维数组，在其中存储GBM步骤，对其进行绘制并重复m次； 问题是我想念语言，正在学习，但是需要时间，有些帮助可能会有用。

仅从图形角度来看，最终结果应该是这样的 （我指定了图形pov，因为在链接中有数字，并且所有工作都是逐个单元进行的，正如我之前所说的，我需要避免这种情况）。

非常感谢。

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更新：感谢Tehscript，我的问题已部分解决。 他/她提供的代码允许将m个GBM中的每一个的n个步骤存储在一个数组中。 因此，仍然是解决我的问题的最后一步：如何绘制这些数据？

Answer 1

在函数的最后，将函数定义为数组

GBMSimulation = SimVar()

然后，使用以下代码并使您的函数创建另一个数组。

编辑：您可以从单元格A1，B1，C1，..中输入变量，如果您在下面取消注释，则将在Excel中获得这些结果，就像在Excel中一样。 您也可以制作图表。 另外，如果您想将0到1循环0.01（共计100（101？）次），则可以使用step 0.01 ，例如： for i = 0 To 1 step 0.01 （我应该是double-ps：尝试将其声明为long和走着瞧吧：）

Sub ArrayofArrays()
Dim i As Long, j As Long, m As Long, n As Double, s As Double, t As Double, z As Double, r As Double, q As Double
With Sheets("Sheet1")
    m = .Range("A1").Value
    n = .Range("B1").Value
    s = .Range("C1").Value
    t = .Range("D1").Value
    z = .Range("E1").Value
    r = .Range("F1").Value
    q = .Range("G1").Value
End With
ReDim Arr(m)
For i = 0 To m
    Arr(i) = GBMSimulation(s, t, z, r, q, n)
Next i
For i = 0 To m
    For j = 0 To n
        Debug.Print Arr(i)(j)
        'Cells(i + 2, j + 1) = Arr(i)(j)
    Next j
Next i
End Sub