时间序列图解释

Question

我正在使用Python进行时间序列分析。 我观察到以下模式。 由于ACF在滞后12截止并且PACF终止，这是否意味着我应该对该序列拟合MA（12）？

好吧，我实际上将MA（12）拟合到曲线，并且得到以下信息：

实际上，大多数系数都不重要。 此外，我不太了解这些nans是如何产生的。

Answer 1

这可能是季节性数据。 尝试首先使用statsmodels运行季节性分解。 然后绘制分解数据的PACF和ACF并尝试拟合一个更简化的模型（即，较低的数字）。