从熊猫数据框中选择特定日期

Question

从每日股票价格数据中，我想采样并选择月底价格。 我正在完成使用以下代码。

import datetime
from pandas_datareader import data as pdr
import pandas as pd

end = datetime.date.today()

begin=end-pd.DateOffset(365*2)

st=begin.strftime('%Y-%m-%d')

ed=end.strftime('%Y-%m-%d')


data = pdr.get_data_yahoo("AAPL",st,ed)

mon_data=pd.DataFrame(data['Adj Close'].resample('M').apply(lambda x: x[-2])).set_index(data.index)

上面的行选择月末数据，这是输出。

如果要选择月份的倒数第二个值，可以使用以下代码来完成。

mon_data=pd.DataFrame(data['Adj Close'].resample('M').apply(lambda x: x[-2]))

这是输出。

但是，索引显示月末值。 当我选择月份的倒数第二个值时，我希望索引为2015-12-30而不是2015-12-31。 请提出前进的方向。 希望我的问题清楚。

感谢你在期待。

问候，Abhishek

Answer 1

我不确定是否有办法重新采样。 但是，您可以使用groupby和TimeGrouper获得所需的内容。

import datetime
from pandas_datareader import data as pdr
import pandas as pd

end = datetime.date.today()
begin = end - pd.DateOffset(365*2)
st = begin.strftime('%Y-%m-%d')
ed = end.strftime('%Y-%m-%d')

data = pdr.get_data_yahoo("AAPL",st,ed)

data['Date'] = data.index
mon_data = (
    data[['Date', 'Adj Close']]
        .groupby(pd.TimeGrouper(freq='M')).nth(-2)
        .set_index('Date')
)

Answer 2

最简单的解决方案是获取新创建的数据框的索引，然后减去要返回的天数：

n = 1   
mon_data=pd.DataFrame(data['Adj Close'].resample('M').apply(lambda x: x[-1-n])) 
mon_data.index = mon_data.index - datetime.timedelta(days=n)

同样，看到您的数据，我认为您不应该重新采样到“月末频率”，而应该重新采样到“业务月末频率”：

.resample('BM')

但这还不能涵盖全部内容，因为例如2017年12月29日是一个工作月的结束日期，但是该日期不会出现在您的数据中（该日期在2017年12月8日结束）。 因此，您可以为此添加一个小修正（假设原始数据按日期排序）：

end_of_months = mon_data.index.tolist()
end_of_months[-1] = data.index[-1]
mon_data.index = end_of_months

因此，完整的代码如下所示：

n = 1  
mon_data=pd.DataFrame(data['Adj Close'].resample('BM').apply(lambda x: x[-1-n])) 

end_of_months = mon_data.index.tolist()
end_of_months[-1] = data.index[-1]
mon_data.index = end_of_months

mon_data.index = mon_data.index - datetime.timedelta(days=n)

顺便说一句：您的.set_index(data.index)引发错误，因为data和mon_data的维数不同（ mon_data是每月grouped_by）