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当因变量具有高自相关时,最佳的预测方法是什么?

What is the best prediction measure when the dependent variable has a high autocorrelation?

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我正在预测面板数据上的因变量。

我需要选择预测指标,但是存在以下问题:

  • 我正在使用面板数据,因此会混合时间步骤和不同的人
  • 因变量是高度自相关的(因变量是我每月变动的年度度量,因此是高度自相关的,有时在多个期间具有相同的值)

我使用R平方进行处理,但是,我相信由于前面提到的要点和寻找该度量的更正,会产生一些反常的影响。

谢谢。

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2015-09-16 12:39:20 1 21   ssas/ mdx
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