寻找有约束的最小方差投资组合

Question

我想找到一个有约束的最小方差投资组合。 我有一个协方差矩阵和约束，所有权重的总和必须等于1。我想找到函数的全局最小值。 这是我要最小化的功能：

myfunction<-function(weights){
  t(weights) %*% covariance4 %*% weights
}

weights是矢量weights=c(w1,w2,w3,w4) 。 我还想包含一个约束，即w1+w2+w3+w4==1 ，然后最小化功能。 我试过了：

constrOptim(c(0.25,0.25,0.25,0.25), myfunction,ui=c(-1,-1,-1,-1), ci=1, grad=NULL)

但这不是我想要的。 在Wolfram Mathematica中，我的代码是：

NMinimize[{myfunction, w1 + w2 + w3 + w4 == 1}, weights].