通过预设的 N 个观测值对变量求和

Question

我在做一个相当基本的总结时遇到了问题。 我的数据集由公司 ID (cusip8) 及其每日（日期）异常收益 (AR) 组成。 我需要总结每家公司的异常收益，从 t+3 天到 t+60 天。

cusip8  year date                    ret                  vwretd            AR 
"00030710" 2014 19998                     .            .0007672172             . .
"00030710" 2014 19999   .008108087815344334             .009108214  -.0010001262 .
"00030710" 2014 20002    .03163539618253708             -.00158689    .033222288 .
"00030710" 2014 20003                     0   -.014999760000000001     .01499976 .
"00030710" 2014 20004  -.005717287305742502               .0158898    -.02160709 .
"00030710" 2014 20005   .006272913888096809             -.02121511    .027488023 .
"00030710" 2014 20006  -.012987012974917889             -.01333873    .000351717 .

我尝试了以下方法：

sort cusip8 date
    by cusip8: gen CAR = AR if _n==1
(24,741,003 missing values generated)
    by cusip8: replace CAR = AR +CAR[_n-1] if _n>3 & if _n<60

并且还没有在新生成的变量中留下just.'s。 有谁知道如何解决这个问题？

我正在使用 Stata 16.0。

Answer 1

你的问题不止一个。 首先，让我们解决您的问题报告。

在每个面板中，您的代码会创建缺少CAR[2] ，这仅在第一次观察中创建CAR 。 这会打乱所有后续计算，例如CAR[3]是AR[3] + CAR[2] ，所以缺少， CAR[4]是AR[4] + CAR[3]等等，等等.

与您的主张相反，在每个面板中，只要AR存在， CAR[1]就应该不会丢失。

其次，显然您在周末的第 20000 天和第 20001 天有间隙。 dow()返回星期六的 6 和星期日的 0。

. di dow(20000)
6

. di dow(20001)
0

. di %td 20000
04oct2014

因此，要么设置一个业务日历以排除周末和节假日，要么决定只使用基于每日日期的特定 windows 中可用的任何内容。

第三，你的措辞不足以让那些不经常处理你的数据的人明白你的问题。 您似乎在寻求累积（运行）总和，但 window 可能只是一个 window （正如您的问题字面上暗示的那样）或移动的 window （我猜是这样）。 function sum()给出累积或运行总和：参见help sum() 。 只是可能，

bysort cusip8 (date): gen wanted = sum(AR) 

是您解决方案的开始。 否则， ssc describe rangestat向您显示一个适合移动 window 计算的命令。

在这个领域有数百个关于Statalist的帖子。