回测多个投资组合优化和交易策略

Question

我想对交易策略+投资组合优化进行回测，但我以前从未使用过回测程序。 我觉得 python 我觉得很舒服。

我的交易逻辑（在投资组合优化之后）的输出是每天在我的投资组合中持有的股票字典。 我每天大约有 21 天和 50 天。 没有价格信息。 例如，

dictionary_15march[1] = {'AAPL':15,
                         'BA' : 20,
                         'V':10}

dictionary_15march[2] = {'AAPL':15,
                         'MSFT': 20,
                         'V':10}

...

我每天有大约 50 种不同的组合。

有没有办法用这些信息回测我的策略？

从我在 backtrader 中看到的文档来看，它只能做简单的算法操作，比如在今天的收盘价高于昨天的收盘价或移动平均线交叉时买入。

反向交易者可以采取像我这样的策略，我提供它在某一天购买或出售多少特定股票？

如果不能，是否有更好的方法来测试我的策略？