R 中的投资组合再平衡

Question

我的数据集包含 2000-2020 年一系列公司的比率、价格和回报。 我正在尝试根据每年 6 月重新平衡的这些比率创建投资组合，以查看与市场相比哪个投资组合表现最佳。 我无法使用年度回报，因为我需要每月回报来进行描述性统计。

我计算了每月回报，我的数据集目前看起来像这样：

  Date       Company                   Price    PE    PB  ROIC Total_Assets     EV EBITDA    TRI     Rf   mcap evebitda  year     ret
  <date>     <chr>                     <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>        <dbl>  <dbl>  <dbl>  <dbl>  <dbl>  <dbl>    <dbl> <dbl>   <dbl>
1 2000-02-01 AFARAK GROUP               2    400    6.46 -2.86         6356  18791   -162 2435.  0.0331  19673  -116.    2000 10.4   
2 2000-02-01 ALMA MEDIA SERIES 1 DEAD…  7.57  23.5  2.38  2.38       427080 437961  42232  353.  0.0331 314444    10.4   2000 -0.0194
3 2000-02-01 AMER SPORTS DEAD - DELIS…  6.52  11.2  1.43 13.5        900400 845124 138000  116.  0.0331 679524     6.12  2000  0.137 
4 2000-02-01 APETIT                    12.1   14.1  0.81  7.26       190122  99984  19282  106.  0.0331  77824     5.19  2000  0.151 
5 2000-02-01 ATRIA 'A'                  4.59  19    0.5   4.26       363484 158391  39395   97.5 0.0331  67866     4.02  2000  0.0432
6 2000-02-01 BIRKA LINE 'A' DEAD - 29… 13.5   11.3  1.46 10.2        170532 163750  33439  118.  0.0331 138640     4.90  2000  0.0162

我正在使用此代码来计算每月重新平衡的投资组合，例如市账率投资组合：

PB <- tbl.Data %>% group_by(Date) %>% slice_min(PB, prop = .3)  %>% summarize(Return = AVERAGE(ret)) %>% ungroup()
PB <- PB %>% arrange(Date) %>% mutate(Return = cumsum(log(1+Return/100)*100))

我不确定如何在仍然使用每月回报的同时每年重新平衡投资组合。 如果有任何不清楚的地方，请告诉我。 我已经被这个问题困扰了一段时间，所以任何帮助都将不胜感激。