我有两个带有加速器读数的文件，我想获得一些指标/测量值来获得这两个文件之间的相似性。 我尝试过 Pearson 的 R 系数、dtw 距离、dtw 分数。 如果文件相同，Pearson 的 r 给出返回值 1，如果文件相同，则 dtw 分数和路径为 0。 但我需要一个解决方案，如果文件与图中的文件 ...

我有两个时间序列。 每个时间序列中的每个点都为一个星期。 这里的一周并不完全是日历周，但是日历年的第一周总是从1月1日开始，而同年的其他周从此开始，那么一年的最后一周可能包含7天以上，但没有超过13天。 第一个时间序列A存储在压缩的（.gz）文本文件A.gz中，看起来像（每个星期和相应 ...

我试图分析一个明确表示两种时期的时间序列。 时间序列每周周期性波动，此外，每个月末周期性波动。 我正在尝试使用ARIMA模型进行分析，但是如何在ARIMA函数中设置两种不同的周期？ 还是有其他更好的模型可以更好地解释该系列？ 谢谢。 ...

我在数据框中有一个时间序列，我想找到信号“S”显着高然后又低的情况。 所以我想找到 3 个时间段 A、B、C，其中 A: (s = 平均值) -> B: (s = 高 -> C: (df[s] = 再次平均值)。我尝试了以下方法为“S”找到 n 个最大的 B 矩，然后尝试找到满足约束的 ...

完全公开：我只用Julia大约一天，所以提问题可能为时过早。 我不太了解Dates模块的Period类型的实用程序。 假设我有两次，但我想找出两次之间的分钟数。 似乎很自然的事情是减去时间，然后将结果转换为分钟。 我可以处理没有Minute构造函数的问题（这对我的Python大脑来说 ...

我在DataFrame'From'和'Until'中有两个datetime列。 Ive转换为Quarters，我想枚举“ FromQ”和“ UntilQ”之间的所有季度间隔。 见下表。 任何关于最佳方法的建议都将受到欢迎。 在此处输入图片说明 ...

我有一个关于交易的数据框，以及这些交易的开放时间。 我试图在交易时寻找股权。 但是，我只在每个小时的开始时拥有股本，因此我要在该小时的开始到交易时间之间添加任何存款/取款。 我有一个用于for循环的方法，如下所示： hourlyData数据帧仅在小时的每小时开始时包含资产。 ...

嗨，我目前正在尝试获取两个时间序列数据之间的得分相似度。 现在使用的指标是KL散度。 但我想知道是否还有其他指标。 有许多度量标准（例如，动态时间扭曲， Fréchet距离）。 但是，由于时间序列数据的开始时间不同，因此无法应用这些指标。 例如，stock_data_1从星期一开始，stock_da ...

如果我有一个示例数据框： 我希望能够对我的数据框进行子集化，以便仅在05:15和06:15之间的时间（在任何一天）保留数据。 我将小时和分钟转换为十进制变量，并希望我可以执行以下操作： ...但是a，这行不通。 有没有人有什么建议？ ...

我正在尝试在我的数据框中创建一个新列，并让它在特定时间之间或在该时间之外时显示“DENTRO HORÁRIO”或“FUERA HORÁRIO”。 我认为最好的方法是使用 ifelse 语句，但我不断收到错误消息，最好的方法是什么？ ...