如何将上个月最后一个观察值复制到其他观察值？

Question

在Stata中

• 每日价格数据， permno是公司标识符
• 对于每个permno month ，我想要上个月末的价格

tsset permno date

gen m= mofd(date)

format m %tm

* price end of each month 

bys permno m: gen prc_end= prc[_N]

* price end of the prior month

gen n=m-1

format n %tm

bys permno m: gen prc_endpm= prc_end if n==m[_n-1]

* no results

当前数据：

permno date prc m prc_end n

10026 19 年 1 月 24 日 145.8000031 2019m1 154.35 2018m12

10026 19 年 1 月 25 日 144.5500031 2019m1 154.35 2018m12

10026 28-Jan-19 140 2019m1 154.35 2018m12

10026 19 年 1 月 29 日 156.8200073 2019m1 154.35 2018m12

10026 19 年 1 月 30 日 150.5 2019m1 154.35 2018m12

10026 19 年 1 月 31 日 154.3500061 2019m1 154.35 2018m12

10026 01-Feb-19 154.8000031 2019m2 155.28 2019m1

10026 04-Feb-19 158.4400024 2019m2 155.28 2019m1

10026 05-Feb-19 158.2599945 2019m2 155.28 2019m1

10026 06-Feb-19 158.2400055 2019m2 155.28 2019m1

10026 07-Feb-19 156.4100037 2019m2 155.28 2019m1

Answer 1

为了让事情更清楚，请考虑一个愚蠢的示例数据集。

clear 
set obs 6 
gen permno = 1 
gen date = mdy(1 + (_n > 3), real(word("1 15 31 1 15 28", _n)), 2022)
format date %td 
gen m = mofd(date)
format m %tm 
gen n = m - 1 
format n %tm 
gen price = _n 

list, sepby(permno m)

 
     +-----------------------------------------------+
     | permno        date        m         n   price |
     |-----------------------------------------------|
  1. |      1   01jan2022   2022m1   2021m12       1 |
  2. |      1   15jan2022   2022m1   2021m12       2 |
  3. |      1   31jan2022   2022m1   2021m12       3 |
     |-----------------------------------------------|
  4. |      1   01feb2022   2022m2    2022m1       4 |
  5. |      1   15feb2022   2022m2    2022m1       5 |
  6. |      1   28feb2022   2022m2    2022m1       6 |
     +-----------------------------------------------+

现在

bys permno m: gen prc_end= price[_N]

可能会起作用，但这会更安全：

bys permno m (date): gen prc_end= price[_N]

事情 go 错了当你 go

bys permno m: gen prc_endpm= prc_end if n==m[_n-1]

by:的作用是将计算限制在具有相同permno和每月日期的块中。 [_n-1]这里是合法的，但它指的是同一观察块中的前一个观察（如果有一个很有用；如果没有代码仍然是合法的）。

您希望[_n-1]指的是上个月（以及相同的permno ），但这不是您的语法的意思。 此外，该示例表明，尽管您的语法是合法的，但没有满足您的if条件的观察，因为m和n在同一观察块中永远不相等。

您想要的可以通过以下方式完成by:但您需要跨月查看。

这应该这样做：

bysort permno (m date) : gen previous = price[_n-1] if m[_n-1] == m -1 
bysort permno m (date) : replace previous = previous[1]

list, sepby(permno m)

     +----------------------------------------------------------+
     | permno        date        m         n   price   previous |
     |----------------------------------------------------------|
  1. |      1   01jan2022   2022m1   2021m12       1          . |
  2. |      1   15jan2022   2022m1   2021m12       2          . |
  3. |      1   31jan2022   2022m1   2021m12       3          . |
     |----------------------------------------------------------|
  4. |      1   01feb2022   2022m2    2022m1       4          3 |
  5. |      1   15feb2022   2022m2    2022m1       5          3 |
  6. |      1   28feb2022   2022m2    2022m1       6          3 |
     +----------------------------------------------------------+