有没有人在金融领域使用DSL(域特定语言) 我打算在我正在开发的应用程序中引入某种DSL支持,并希望分享一些想法。

我正处于识别哪些是最稳定的域元素并选择可以通过DSL更好地实现的功能的阶段。 我还没有定义第一个功能的语法。

===============>>#1 票数:13

Simon Peyton Jones和Jean-Marc-Erby将金融合约优雅地模仿为DSL。 嵌入在Haskell中的DSL在“ 如何编写金融合同”一文中有所介绍。

===============>>#2 票数:8 已采纳

Jay Fields和Obie Fernandez就这个问题进行了广泛的撰写和讨论。

您还可以在Martin Fowler的着作中找到有关实施DSL的一般内容(但不是专门针对财务)。

===============>>#3 票数:5

域特定语言(DSL)最常用于表示金融工具。 规范性论文是Simon Peyton Jones的“ 撰写合同:金融工程中的冒险”,它代表了在Haskell中使用组合器库的合同。 组合方法最突出的用途是LexiFi的MLFi语言 ,它建立在OCaml之上(他们的首席执行官Jean-Marc Eber是撰写合同文件的共同作者)。 Barclay一度抄袭了这种方法并描述了一些额外的好处,例如生成人类可读数学定价公式的能力( 商业用途:在异国交易中实现功能 )。

用于金融合同的DSL通常使用诸如Haskell,Scala或OCaml之类的功能语言嵌入来构建。 在金融行业中使用函数式编程语言将继续使这种方法具有吸引力。

除代表金融工具外,DSL还用于以下方面的融资:

我在http://www.dslfin.org/resources.html上保留了完整的金融DSL论文,讲座和其他资源清单。

如果你想见到专门为金融系统工作的专业人士和研究人员,10月1日即将在佛罗里达州迈阿密举行的MODELS 2013会议上举办研讨会: http//www.dslfin.org/

===============>>#4 票数:0

我们致力于利用Fairmat创建财务评估DSL( http://www.fairmat.com

- 暴露可用于表达支付和支付依赖关系的DSL - 包含一个扩展模型,用于使用.NET / C#和我们的基础数学库创建新类型的分析和理论动态实现(参见一些开源示例)在https://github.com/fairmat

===============>>#5 票数:0

我认为Simon Peyton Jones和Jean Marc Eber的作品是最令人印象深刻的,因为“撰写合同:金融工程中的冒险”以及从中获得的一切:“ LexiFi和MLFi ”。

发现Shahbaz Chaudhary的 Scala实现是最有吸引力的,因为MLFi通常不可用(并且因为Scala作为函数式语言比Haskell更容易访问)。

请参阅“财务和软件工程中的冒险”以及从那里引用的其他材料。

我敢于复制一个剪辑,以了解这个实现可以做什么。

  object Main extends App {
  //Required for doing LocalDate comparisons...a scalaism
  implicit val LocalDateOrdering = scala.math.Ordering.fromLessThan[java.time.LocalDate]{case (a,b) => (a compareTo b) < 0}

  //custom contract
  def usd(amount:Double) = Scale(Const(amount),One("USD"))
  def buy(contract:Contract, amount:Double) = And(contract,Give(usd(amount)))
  def sell(contract:Contract, amount:Double) = And(Give(contract),usd(amount))
  def zcb(maturity:LocalDate, notional:Double, currency:String) = When(maturity, Scale(Const(notional),One(currency)))
  def option(contract:Contract) = Or(contract,Zero())
  def europeanCallOption(at:LocalDate, c1:Contract, strike:Double) = When(at, option(buy(c1,strike)))
  def europeanPutOption(at:LocalDate, c1:Contract, strike:Double) = When(at, option(sell(c1,strike)))
  def americanCallOption(at:LocalDate, c1:Contract, strike:Double) = Anytime(at, option(buy(c1,strike)))
  def americanPutOption(at:LocalDate, c1:Contract, strike:Double) = Anytime(at, option(sell(c1,strike)))

  //custom observable
  def stock(symbol:String) = Scale(Lookup(symbol),One("USD"))
  val msft = stock("MSFT")


  //Tests
  val exchangeRates = collection.mutable.Map(
    "USD" -> LatticeImplementation.binomialPriceTree(365,1,0),
    "GBP" -> LatticeImplementation.binomialPriceTree(365,1.55,.0467),
    "EUR" -> LatticeImplementation.binomialPriceTree(365,1.21,.0515)
    )
  val lookup = collection.mutable.Map(
    "MSFT" -> LatticeImplementation.binomialPriceTree(365,45.48,.220),
    "ORCL" -> LatticeImplementation.binomialPriceTree(365,42.63,.1048),
    "EBAY" -> LatticeImplementation.binomialPriceTree(365,53.01,.205)
  )
  val marketData = Environment(
    LatticeImplementation.binomialPriceTree(365,.15,.05), //interest rate (use a universal rate for now)
    exchangeRates, //exchange rates
    lookup
  )

  //portfolio test
  val portfolio = Array(
    One("USD")
    ,stock("MSFT")
    ,buy(stock("MSFT"),45)
    ,option(buy(stock("MSFT"),45))
    ,americanCallOption(LocalDate.now().plusDays(5),stock("MSFT"),45)
  )

  for(contract <- portfolio){
    println("===========")
    val propt = LatticeImplementation.contractToPROpt(contract)
    val rp = LatticeImplementation.binomialValuation(propt, marketData)
    println("Contract: "+contract)
    println("Random Process(for optimization): "+propt)
    println("Present val: "+rp.startVal())
    println("Random Process: \n"+rp)
  }

}

Tomas Petricek在F#的出色工作非常值得探索。

除了“DSL”范式之外,我建议我们需要来自其他一些强有力范例的贡献,以便在满足“大数据”现实的同时,有一种完整的方式来表示金融工具和金融合约的复杂语义。

值得回顾一下这里提到的一些语言: http//www.dslfin.org/resources.html

  ask by Gustavo translate from so

未解决问题?本站智能推荐: