使用 Boost 的多元正态分布样本

Question

我可以在 c++ 中使用 Boost 从正态分布中采样。

我现在有一个简单的问题：

我如何使用 Boost 函数（正态分布、多数组...）从多元正态分布 (n>2) 中采样？

Answer 1

我认为如果没有一点线性代数，您将无法做到这一点。 实际上，如果您有协方差矩阵 C，则可以使用Cholesky 分解生成上三角矩阵 L，使得 C = L*L^T。 通过将 L 应用于不相关噪声的向量，现在可以使用该矩阵 L 从协方差为 C 的分布中生成样本。