R生成1分钟的间隔时间序列

Question

我想生成一个1分钟的间隔时间序列，然后粘贴到xts对象。 基本上，我有一个滴答滴答的dateTime对象，如下所示：

 [1] "2010-02-02 08:00:03 CET" "2010-02-02 08:00:04 CET" "2010-02-02 08:00:04 CET" "2010-02-02 08:00:04 CET" "2010-02-02 08:00:04 CET"
 [6] "2010-02-02 08:00:04 CET" "2010-02-02 08:00:04 CET" "2010-02-02 08:00:05 CET" "2010-02-02 08:00:05 CET" "2010-02-02 08:00:05 CET"

我正在使用RTAQ包函数聚合我的xts系列（按之前的勾号）获得1分钟（同样）空间的时间序列：

price_1m<-aggregatets(price,FUN="previoustick",k=1,on="minutes")

问题是时间标签没有聚合，而聚合系列没有被1分钟间隔的时间对象标记。 这是因为有几秒没有价格。 为了得到一个等间隔的时间序列，这些函数用前一个价格填充空白。

因此，我如何创建一个1分钟的间隔时间序列来获得一个人为的1分钟间隔时间序列？

谢谢。

Answer 1

出于兴趣，RTAQ提供的不是另一个R套餐吗？ 版本0.1在两年前发布，所以它看起来像一个死项目。 无论如何，您仍然可以使用XTS的to.minute()函数，因为看起来RTAQ使用xts对象。

下面是一些示例代码，用于获取刻度并转换为条形，以及添加其他列，如mean / sd：

k=60
...
bars=to.period(x,k,period="secs")
colnames(bars)=c("Open","High","Low","Close")
ep=endpoints(x,"secs",k)
bars$Volume=period.apply(x,ep,length)
bars$mean=period.apply(x,ep,mean)
bars$sd=period.apply(x,ep, function(x){apply(x,2,sd)})
align.time(bars,k)  #Do this last

而不是align.time我使用align.time.down ，所以从06:00:00到06：00：59.999的刻度进入标记为“06:00:00”的栏，而不是标记为“06:01:00”的栏。 这符合我的历史数据格式。 如果您需要它，定义是：

align.time.down=function(x,n){index(x)=index(x)-n;align.time(x,n)}

最后，如果你有完整的分钟没有刻度，并且仍然想要数据中的条形码，我使用它（与上面相同的k = 60）：

full_index=do.call("c",mapply(
    seq.exclude_final_period.POSIXt,period_from,period_to,by=k,SIMPLIFY=F
    ))
bars=merge(bars,xts(,full_index),all=TRUE)

seq.exclude_final_period.POSIXt函数定义如下：

#' Helper for process_one_day_of_ticks(); intended as a
#' replacement for seq.POSIXt (which will not exclude the final period).
#' @internal Use from=from+by instead of to=to-by to exclude the
#      first period instead.
seq.exclude_final_period.POSIXt=function(from,to,by){
to=to-by    #Make the final entry exclusive
seq(from,to,by)
}

period_from和period_to是POSIXct对象，描述POSIXct的开始和结束。