循环速度升级

Question

我正在分析股票的日内交易量概况。 我建立了一段（粗糙的）代码，可以很好地完成两件事，但是速度很慢。 在给定的时间内，一支股票的交易量可以超过20万，我想分析大约200支股票。

我的代码查看了超过3个月的贸易数据，每天将这些数据分成10分钟的时段。 我这样做是为了确保股票的交易价格至少为每桶x值。 然后，我将当天时段和时段时段汇总在一起，以了解平均交易量分布。

下面的代码示例仅显示了如何对数据进行bin，然后按bin进行聚合：

% Totals by time bucket

for i = 1:size(VALUE,1)
    MyDay = day(datenum(sprintf('%d',VALUE(i,1)),'yyyymmdd'));
    MyMonth = month(datenum(sprintf('%d',VALUE(i,1)),'yyyymmdd'));
    MyYear = year(datenum(sprintf('%d',VALUE(i,1)),'yyyymmdd'));
    StartHour = hour(VALUE(i,2));
    StartMinute = minute(VALUE(i,2));
    EndHour = hour(VALUE(i,3));
    EndMinute = minute(VALUE(i,3));
    if StartMinute ~= 50
        t = (day(MyTrades(:,1)) == MyDay & month(MyTrades(:,1)) == MyMonth & year(MyTrades(:,1)) == MyYear & hour(MyTrades(:,1)) == StartHour & minute(MyTrades(:,1)) >= StartMinute & minute(MyTrades(:,1)) <= EndMinute);
    else
        t = (day(MyTrades(:,1)) == MyDay & month(MyTrades(:,1)) == MyMonth & year(MyTrades(:,1)) == MyYear & hour(MyTrades(:,1)) == StartHour & hour(MyTrades(:,1)) < EndHour & minute(MyTrades(:,1)) >= StartMinute);
    end    
    tt = MyTrades(t,:);
    MyVALUE(i,1) = sum(tt(:,5));
end  





% Aggregate totals

for ii = 1:50
    VWAP(ii,1) = datenum(0,0,0,9,0,0)+datenum(0,0,0,0,10,0)*ii-datenum(0,0,0,0,10,0) ;
    VWAP(ii,2) = datenum(0,0,0,9,0,0)+datenum(0,0,0,0,10,0)*ii;
    StartTime = VWAP(ii,1);
    temp = (VALUE(:,2) == StartTime);
    temp2 = VALUE(temp,:);
    VWAP(ii,3) = sum(temp2(:,4))/100;
end

有没有更优雅，更重要（更快）的方法来计算这些类型的“蛮力”分析？

Answer 1

而不是使用复杂的数据（如DateNumber），而要使用时间戳并使dateenum仅获得一次值。

您将不得不完全重写代码，但是考虑使用时间戳更易于计算（和数据库）

以下是一些有关从DateNumber中的时间戳转换的帮助： http : //www.mathworks.it/matlabcentral/newsreader/view_thread/119237