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使用蒙特卡罗进行投资组合优化，但必须满足约束条件

[英]Using Monte Carlo for portfolio optimisation but must satisfy constraints

我在尝试找到投资组合权重并在满足约束的同时对其进行优化时遇到了问题。 我需要一些帮助来设计一个代码，该代码允许我在满足一系列约束的同时模拟多个权重数组，请参阅下面的示例以获取解释： 问题 - 在满足约束的同时模拟各种权重： 工具 = ['固定收益'、'股票 1'、'股票 2'、'多资产'、'现金 ...

R最小方差组合：求解不可逆矩阵

[英]R minimum variance portfolio: solve non invertible matrix

我想使用 R解决关于最小方差投资组合的优化问题，如本网站上所述： http : //enricoschumann.net/R/minvar.htm 问题是：我想使用的矩阵的列 (=assets) 比行 (=observations) 多，这就是为什么它不是正定和不可逆的。 您可以通过为网站上的变 ...

CVXPY - 计算投资组合优化中的交易数量

[英]CVXPY - Counting number of transactions in portfolio optimisation

给定投资组合的初始权重和回报的输入数组，我希望限制优化期间实现的交易数量（例如优化整体回报）。 关于如何解决这个问题的任何想法？ 谢谢 ...

Numpy - 生成对数组中单个值有限制的随机数组 - 投资组合优化

[英]Numpy - generate random array with restrictions on individual values in array - Portfolio Optimisation

我正在使用蒙特卡罗模拟开发具有约束的投资组合优化代码。 但是，我遇到了一个问题。 我的问题如下： 我有一个工具清单 ["Multi", "Equity 1", "Equity 2", "Equity 3", "FI", "Cash"] 我想为这些工具生成一个随机数列表，例如 权重（随机数）= [ ...

导入错误：无法从“blog.models”导入名称“博客”

[英]ImportError: cannot import name 'Blog' from 'blog.models'

嗨，有人可以帮我解决以下问题。 实际上，我已经创建了一个 Port_Folio 项目和 2 个应用程序，名称分别为博客和作品集。 当我在模型中导入博客时，它不会导入，并且出现以下错误。 导入错误：无法从“blog.models”导入名称“博客” 实际代码为：导入博客错误-PyCharm终端 ...

为什么当我调整窗口大小时导航栏会超出屏幕？

[英]Why when I resize the window the navigation bar goes out of the screen?

我正在尝试制作我的第一个作品集，但遇到了无法解决的问题。 我仍在尝试使所有元素正确调整大小，但导航栏是我的首要任务。 事实上，每当我减小页面的宽度时，导航栏就会上升，离开屏幕。 希望有人知道如何解决这个问题，在此先感谢您的帮助。 这是代码。 @import url(//db.onli ...

将 git repo 项目包含在我的投资组合中

[英]Including git repo projects into my portfolio

我目前正在建立我的投资组合网站。 我想包括我的个人项目，每个项目都有自己的 git repo。 这样做的最佳方法应该是什么？ 我对 git 有相当多的了解，但我不会说我处于专家级别。 我应该在我的网站/应用程序的指定文件夹中使用git-clone foreach 项目吗？ 在研究时，我发现了两个选 ...

多种证券交易算法

[英]Multiple Securities Trading Algorithm

我是 Python 的新手，我无法一次对多个证券执行我的算法交易策略。 我目前正在为股票使用这些代码行： 有谁知道我 go 如何正确添加更多证券？ ...

需要帮助让 google 域连接到我的 AWS ip 地址/投资组合站点

[英]Need help getting google domain to connect to my AWS ip address/ portfolio site

我一直在尽一切可能来增加我的投资组合，以便我可以申请工作，但没有任何效果。 我在 ec2 中为我的实例创建了一个弹性 ip 并连接了它，并添加了名称服务器并设置了路由 53。我用谷歌搜索并尝试了每一步，让我的导师尝试帮助我，但没有任何效果，就在我认为我终于做对了我被困在等待整整 2 天等待它处理只是 ...

照片库过滤器在第一次加载时看起来损坏但在我刷新时看起来很好？

[英]Photo Gallery Filter Looks Corrupt on 1st Load But looks fine when I Refresh?

这很奇怪。 当我第一次 go 访问我的网站时，我的投资组合库看起来已损坏，但当我刷新时一切看起来都很好。 如果您可以在计算机上查看我的网站并告诉我您是否看到相同的内容，我将不胜感激。 （我的网站还不适合移动设备） 另外请让我知道如何解决这个问题。 我正在使用 Jquery 和同位素来实现此功能。 ...

可过滤的引导程序组合

[英]Filterable bootstrap portfolio

您好我正在尝试使用引导卡创建可过滤的投资组合。 问题是当我更改过滤器时，我看不到卡片。 下面是我的代码和屏幕 我的 function 当我检查 web 页面时，div 是可见的，但在页面上我什么也没看到。 有人能帮我吗？ 谢谢 ...

R 中的股票收益比较

[英]Stock Returns comparsion in R

我在 R 中有两个返回系列。 我想比较这些系列中的每个观察结果。 问题是，如果我将两个带有负号的观察结果进行比较，它会得出最小值大于最大值的结果。 例如，如果我有 -0.5 和 -1.2 作为特定月份的回报。 它将 -0.5 定义为更大的值。 从数学上讲，这是对的。 但从财务角度来看，如果一只股票的 ...

引导程序； 正确格式化行/节背景

[英]Bootstrap; formatting a row/section background properly

我试图让我的块部分的背景来封装图像，或者对里面的内容做出响应。 老实说，我什至不知道我想问什么，我只想让空白区域响应图像大小，所以我可以在我的关于我的设置块部分后面有一个背景颜色/图像。 我试过弄乱填充/边距，但我似乎无法正确完成它。 如果图像无法加载，我在下面有 my.html 和 .css 代码 ...

使用 quadprog 进行投资组合优化

[英]using quadprog for portfolio optimization

我有我的输入参数 mu（平均向量 μ）、Q（协方差矩阵 Q）和 tau（风险容忍度 τ），我需要返回使以下实用程序 function U 定义为最大化的向量 h（资产权重）： 受约束： TAU 包含从 0 到 0.5 的数字，步长为 0.001。 我如何为这个问题定义参数：Dmat、dvec、Am ...

我在 flutter 中设置我的投资组合时收到此错误

[英]I am getting this error styling my portfolio in flutter

位置 arguments 太多：预期为 0，但找到了 1。 尝试删除额外的位置 arguments，或指定名为 arguments 的名称。 这是我在尝试了许多方法后不断面临的问题。 我想知道如何解决这个问题，因为我没有从搜索中得到任何好的解决方案。 ...

有没有 R function 如何通过找到投资组合资产的最优权重来最小化跟踪误差

[英]Is there an R function how to minimize the Tracking Error by finding optimal weights of portfolio assets

假设我有一个总共有 n 种资产的投资组合，它们在 x 个时期内的回报，以及基准在同一时期的回报。 我的目标是找到一个权重向量 w 使得 w*=arg 最小 TE(w) 其中 TE(w) 是跟踪误差，定义如下： 简而言之，我想在 x 个时期内使用 n 个资产的投资组合来复制基准的回报。 唯一的限制应该 ...


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