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使用VBA绘制GBM的轨迹

[英]Plotting Trajectories of GBM with VBA

早上好。 我是新来的。 发布之前，我搜索了类似的问题，但是我发现只有使用不同的编程语言才有类似的问题，但是发现的问题并不完整。 好的，我的问题是找到一个VBA代码，一旦在Excel中调用它，它只需要我几何布朗运动（GBM）参数（初始股票价值s，到期时间t，波动率z，无风险利率r，股利q ...

涉及R中求和的非线性方程

[英]Nonlinear equation involving summations in R

我在尝试在R中的非线性求解器中实现此方程时遇到了最困难的时间。我正在尝试同时使用nleqslv和BB软件包，但到目前为止，除了错误之外什么也没有。 我一直在搜索和阅读文档，直到我的眼睛流血为止，但是我无法将其包裹住。 等式本身的工作方式如下： 等式 其中s2 ， s2.bar和 ...

给定初始状态，马尔可夫链的平稳分布有什么意义？

[英]What is the significance of the stationary distribution of a markov chain given it's initial state?

令X_n为MC，P不规则 假设我们有一个固定的dist（pi_0，...，pi_n）并且P（X_0 = i）= 0.2，这说明什么了吗？ 更清楚地说： 我之所以问是因为，卡林说，当平稳距离不是极限距离时，P（X_n = i）取决于初始分布。 这到底是什么意思？ ...

在Matlab中随机漫步

[英]Random Walk in Matlab

我正在尝试创建一个简单的随机游走。 这是我编写的代码。 但是，在这种情况下，如果我检查存储了随机伯努利变量的Y ，则会得到全零。 为什么会发生？ 我得到一个情节， 。 看起来不像是随机漫步。 有人可以告诉我我在做什么错 ...

随机梯度下降收敛太顺利

[英]Stochastic gradient descent converges too smoothly

作为我作业的一部分，我被要求实施随机梯度下降以解决线性回归问题（即使我只有200个训练样例）。 我的问题是，随机梯度下降过于平滑，几乎与批量梯度下降完全一致，这让我想到了：为什么它看起来如此平滑，考虑到通常它更嘈杂的事实。 是因为我只用了200个例子吗？ 收敛图： 随机梯度下降 ...

GnuPlot数据的可变列索引

[英]Variable Column Index for GnuPlot Data

我编写了一个程序，该程序以增量I〜N（0，dt）生成N个布朗运动轨迹。 我正在测试它们的条件W（1）> = 1 && W（2）> = 2。 作为输出，我当然会将时间点数据保存在文件“ Wiener_data.dat”中。 现在，将满足条件1的点保存在“ Wien ...

Matlab仿真错误

[英]Matlab simulation error

我是Matlab的新手。 我正在尝试模拟维纳和泊松的组合过程。 为什么我收到下标的分配维度不匹配？ 我正在尝试模拟 其中W是维纳过程， N是泊松过程。 我正在使用的代码如下： ...

如何检查人工神经网络结果不是偶然的

[英]How to check Artificial Neural Network results not due to chance

我完全理解ANN背后的理论（在这种情况下，采用反向传播进行前馈）。 随着网络的学习，权重会相应调整以给出正确的结果。 但是，由于所涉及的随机因素，即使用随机权重来初始化网络，我如何检查所产生的结果不仅仅是由于偶然/纯粹的巧合？ ...

使用 JAGS 进行纯出生过程推断

[英]Pure birth process inference using JAGS

我正在尝试使用 JAGS 来推断（随机）纯出生过程中的出生率。 用化学语言来说，这个模型等价于反应：X->2X，速率为 alpha*X（也可以看作是链式反应的模型） 这是我用来生成过程（在固定时间）的 R 代码和用于推断参数 alpha 的 jags 代码。 当我运行代码时，出现以下错 ...

如果卡尔曼滤波器无法计算稳定的卡尔曼增益，可能的原因是什么？

[英]What are the possible reasons if Kalman filter can not calculate a stabilizing Kalman gain?

我对卡尔曼滤波器有疑问。 我将卡尔曼滤波器用于状态空间模型，如下所示： 在每个采样时间内更新了状态空间矩阵(A(k),B(k),C(k),D(k)) ，但Q和R矩阵被认为是恒定的。 计算卡尔曼增益（K（k））和协方差P矩阵（P（k））的方程式如下： 我面临的问题与(A(k)- ...

MATLAB中布朗运动增量的方差

[英]Variance of Brownian motion increments in MATLAB

我在MATLAB中模拟布朗运动，但是却得到一个奇怪的结果，布朗运动的增量的方差应保持恒定，并随时间增长。 例如，我构造了布朗运动系统， 然后我以时间步长1和长度10插值1000次试验 布朗运动的增量应该是独立的，因此，如果我构造增量矩阵并采用方差，则它们都应相同且等于波动率参数 ...

具有不同概率矩阵的赌场游戏

[英]Casino game with matrix different probabilities

这是我的任务： 彼得带着1美元去赌场。 有了p的机会，Peter赢得1美元，而（1-p）的机会他损失了1美元。 该过程可以看作是马尔可夫链。 如果彼得达到0美元，他将破产，如果他设法达到5美元，他将幸福地回家。 求出当p = 30％，40％，50％，60％和70％时，彼得带 ...

防止Gillespie SSA随机模型运行否定

[英]Preventing a Gillespie SSA Stochastic Model From Running Negative

我使用Gillespie SSA制作了感染的随机模型（寄生虫）。 该模型使用了“GillespieSSA”软件包（ https://cran.r-project.org/web/packages/GillespieSSA/index.html ）。 简而言之，代码模拟了一群离散的隔间。 隔 ...

ode45 用于朗之万方程

[英]ode45 for Langevin equation

我有一个关于使用 Matlab 计算随机微分方程解的问题。 方程是本文(PDF) 中第 3 页的 2.2a,b。 我的教授建议使用小时间步长的ode45 ，但结果与文章中的不符。 特别是时间序列和 pdf。 我对function中白噪声的定义也有疑问。 这里是集成 function 的代码： 主脚本 ...

从随机微分方程解中提取某些参数的值

[英]Extract the values for some parameters from stochastic differential equation solution

我正在Matlab中求解随机微分方程。 例如：考虑随机微分方程 其中k是常数，A和B是函数，而dW（t）是维纳过程。 我在[0,20]中绘制了所有t的解。 我们知道dW（t）是随机生成的。 我的问题是：对于特定的t值和特定的子间隔，我想知道A（x，t），B（x，t），dW（t ...

模拟马尔可夫链路径 1000 次

[英]Simulate a Markov chain path 1000 times

我有以下马尔可夫链代码： 在达到状态 7 之前，我必须计算平均步数。 我知道我需要运行至少 1000 个路径样本，计算每个样本中的步数，然后计算平均值（尽管有些路径不会达到 7 个状态）。 我这样做了，但仍然无法正常工作： 为什么这不起作用？ 如何在循环中包含循环以包含计算 os 步数的 ...

PyMC中是否存在Hawkes流程的实现？

[英]Is there Implementation of Hawkes Process in PyMC?

我想使用Hawkes流程对一些数据进行建模。 我找不到PyMC是否支持Hawkes进程。 更具体地说，我希望使用Hawkes Process观察变量，并学习其参数的后验。 如果不存在，那么我可以在PyMC中以某种方式定义它，例如@deterministic等吗？ ...

在同一图中绘制随机过程的实现

[英]Plotting realizations of a stochastic process in the same plot

我想在matlab中绘制一个随机过程的多个实现。 对于单个实现，我具有以下代码： 我想将此循环复制n次，并将结果绘制在一个图中。 ...


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