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贝叶斯随机最优控制

[英]Bayesian Stochastic Optimal Control, MCMC

我想使用某种基于贝叶斯仿真的框架来解决随机最优控制问题。 我的问题具有以下一般结构： 我的目标是探索f_1，f_2和V的不同功能形式，以确定该模型与非随机模型和另一个更简单的随机模型之间的区别。 状态变量是s_t，控制变量是x_t，其中u_t和w_t表示对当前状态的某种理解。 ...

如何限制R中函数的长度

[英]how to limit the length of a function in R

我希望这段代码可以工作，但 (t) 的长度和 w(t) 的长度不同，因此它阻塞了我的所有代码。 我能知道两者的长度如何相同吗？ 感谢您的时间 ...

如何调试并行化随机软件？

[英]How to debug parallelized stochastic software?

我正在寻找有关解决一个相当高级的问题的具体建议：如何调试软件（如果您有兴趣，可以使用遗传算法 ）： 跨多个线程运行任务（我不控制哪个线程运行哪个任务 ） 每个任务的执行取决于随机值（我不控制随机种子 ） 任务状态是对象的复杂图，无法轻松序列化为人类可读的平面格式 ...

局部波动率模型Matlab

[英]Local volatility model Matlab

我正在尝试对局部波动率模型进行蒙特卡洛模拟，即 不幸的是，由于函数相当复杂，因此无法应用Matlab包类sde。 因此，我要使用Euler-Mayurama方法手动模拟此SDE。 更具体地说，我使用Ito的公式为日志流程Xt=log(St)获取SDE。 为此的代码如下： ...

这个马尔可夫链的状态空间是什么？

[英]What is the state space of this markov chain?

考虑一个由两个人坐在一张桌子并共享三本书的系统。 在任何时候，两个人都在读一本书，桌子上还剩下一本书。 一个人读完当前书后，将其与桌上的书交换，开始阅读。 读书时间呈指数分布，用bi，j表示人i读书j的平均时间。 这个马尔可夫链的状态空间是什么？如何构造速率矩阵Q？ 我从讲义 ...

马尔可夫链蒙特卡罗模拟问题

[英]Markov Chain Monte Carlo Simulation Prooblem

我正在尝试为马尔可夫链运行一个MC模拟器，该模拟器在没有相邻1的所有NxN矩阵中均匀分布。 我的算法应该通过多次运行链来填充状态空间。 但是，我的逻辑在某处出了点大问题，状态空间没有被填满。 任何帮助将不胜感激。 这是我的代码。 ...

模拟随机积分

[英]Simulating stochastic integrals

我在R中使用Sim.DiffProc包来模拟Stratonovich随机积分。 使用以下代码，我可以模拟从t = 0到t = 5的5个随机积分路径： fun=expression(w) strat=st.int(fun, type="str", M=5, lower=0, upper=5) ...

如何在python中计算点过程的残差

[英]How to compute residuals of a point process in python

我试图从python中的http://jheusser.github.io/2013/09/08/hawkes.html重现这项工作，除了不同的数据。 我编写了代码来模拟泊松过程以及他们描述的霍克斯过程。 为了做霍克斯模型MLE，我将对数似然函数定义为 使用一些虚拟数据，我们可以 ...

动态（即可变大小）芬威克树？

[英]Dynamic (i.e. variable size) Fenwick Tree?

问题：我偶然发现了Fenwick树（二元索引树），它们可以轻松计算累积总和。 但是，我只发现了leeves（summands）数量不变的实现（但它们的值可以改变）。 有没有类似于广义Fenwick树的东西，允许改变leeves（summands）的数量，即具有可变大小？ 背景我正在编写 ...

scikit多标签分类：ValueError：错误的输入形状

[英]scikit multilabel classification: ValueError: bad input shape

我相信带有loss='log' SGDClassifier()支持多标签分类，而我不必使用OneVsRestClassifier。 检查一下 现在，我的数据集很大，我正在使用HashingVectorizer并将结果作为输入传递给SGDClassifier 。 我的目标具有42048个 ...

在 R 中模拟中餐厅流程

[英]Simulating the Chinese Restaurant Process in R

我正在尝试在 R 中模拟中餐厅流程，并想知道我是否可以对这个粗略的实现进行任何效率改进。 我特别关注这一行： 这有效率吗？ ...

如何在确定性泊松过程中求和间隔？

[英]How do I sum intervals in a deterministic Poisson Process?

我正在制作一个需要生成确定性随机事件的应用程序。 它们需要确定性，以便我可以计算关闭应用程序时发生了哪些事件。 我想找到一个函数f（time1，time2），该函数告诉我在任意两个时间点之间发生了多少事件，而没有生成完整的过程。 也应该是f（t1，t3）= f（t1，t2）+ f（t2，t ...

给定概率的随机位数组

[英]Random bits array by given probabilities with numpy

我有一个确定性的神经网络，我希望把它随机。 两个问题： 我不确定这是否意味着我需要使用S形的结果来确定输出的概率，或者这些概率仅仅是神经元的输入，而S形函数现在是多余的。 如何使用numpy有效地做到这一点？ 我知道如何生成随机位，但是如何在大型数组中使用给定的概率来做 ...

通过MLE估计CIR模型

[英]CIR model estimation through MLE

我想通过R中的ML来估计CIR模型参数。它看起来如下： dr =（theta1-theta2 * r）+ theta3 * sqrt（r）* dW。 这种方法在Iacus的著作“带有R的期权定价和金融模型的估计”的书中补充了。 在那里，在示例（第5章）中，执行速率估算并计算系数 ...


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