标签[stochastic-process] 投票最多问题

[英]Are there known techniques to generate realistic looking fake stock data?

我最近编写了一些Javascript代码来生成随机假冒股票数据，因为我想要显示一张初看起来像真实股票数据的图表 - 但我想到的只是非常点头。我只是想知道是否有一些资源可以解释如何“正确”地完成这项工作，即您可以获得具有与实际库存数据中相同模式的逼真数据？ ...

Python中的随机微积分库

[英]Stochastic calculus library in python

我正在寻找一个允许我计算随机微积分的python库，比如我将定义扩散的随机过程的（条件）期望。我看了一下simpy（simpy.sourceforge.net），但它似乎并不能满足我的需求。这是为了快速原型设计和实验。在java中，我使用了一些成功的（现在不活动的） http:/ ...

随机过程的单元测试？

[英]Unit testing for stochastic processes?

有没有一种理智的方法来对随机过程进行单元测试？例如，假设您为特定系统模型编写了一个模拟器。模拟器根据 rngs 的种子随机工作，因此无法预测系统的状态，如果可以的话，每个测试都应该在尝试测试类的任何方法之前将系统带到特定状态。有一个更好的方法吗？ ...

如何生成泊松过程？

[英]How do I generate a Poisson Process?

原始问题：我想生成一个泊松过程。如果到时间t的到达次数是N（t）并且我有一个带参数λ的泊松分布，我该如何产生N（t）？我将如何在C ++中执行此操作？澄清：我原本想用泊松分布生成过程。但是，我对我需要的过程中的参数感到困惑; 我以为我可以使用N（t），但是 ...

动态（即可变大小）芬威克树？

[英]Dynamic (i.e. variable size) Fenwick Tree?

问题：我偶然发现了Fenwick树（二元索引树），它们可以轻松计算累积总和。但是，我只发现了leeves（summands）数量不变的实现（但它们的值可以改变）。有没有类似于广义Fenwick树的东西，允许改变leeves（summands）的数量，即具有可变大小？背景我正在编写 ...

浮点精度在这里发生了什么？

[英]What is going on with floating point precision here?

这个问题在参考时是对代码 - 高尔夫挑战的观察。提交的R解决方案是一个有效的解决方案，但我们中的一些人（可能只是我）似乎对为什么需要初始X=m重新分配感到茫然。代码由@Giuseppe高调一点，所以我会给读者写一些评论。好吧，据我所知。乘以X%*%m相当于X%*%X ...

我们如何使用Matlab在以下模型中生成kappa和delta？

[英]How can we produce kappa and delta in the following model using Matlab?

我有一个随机模型描述了一个过程（Y）在空间和时间的演变。 Ds和Dt是空间中的域（具有x和y轴的2D）和时间（具有t轴的1D）。该模型通常称为混合效应模型或变异组件模型我目前正在开发Y如下：我的问题是：如何在Y的表达式中产生delta以及kappa和delt ...

如何在python中计算点过程的残差

[英]How to compute residuals of a point process in python

我试图从python中的http://jheusser.github.io/2013/09/08/hawkes.html重现这项工作，除了不同的数据。我编写了代码来模拟泊松过程以及他们描述的霍克斯过程。为了做霍克斯模型MLE，我将对数似然函数定义为使用一些虚拟数据，我们可以 ...

在无限一维图中查找孔的算法

[英]Algorithm to find hole in an infinite one dimensional graph

一头母牛站在无限的篱笆前。在另一边是草。牛想去这棵草。沿着栅栏的某个地方是一个洞，母牛可以通过该洞到达另一侧。从奶牛到洞的距离d具有与之相关的概率分布f（d），即洞距奶牛k步的概率由f（k）给出。请注意，我们将所有距离视为离散距离，即它们始终以母牛采取的步长来衡量。母牛可以采 ...

Haskell中的随机模拟教程

[英]Tutorial on stochastic simulation in Haskell

我想使用Haskell进行随机模拟，但我不知道如何。我读过Hutton的“Haskell编程”，我很乐意编写确定性函数程序。但是，我不知道如何开始编写R或python等命令式语言中易于使用的随机模拟。是否有关于此的教程或入门，我可以阅读，或者任何人都可以提供一些入门提示？ ...

预测泊松过程

[英]Predicting a Poisson process

我想用泊松分布来预测道路交通的到达时间。目前，我用泊松过程产生（合成）到达时间，使到达时间具有指数分布。观察过去的数据，我想预测下一个/未来的到达间隔时间。为此，我想实现一个学习算法。我已经使用了各种方法，例如贝叶斯预测器（最大后验）和多层神经网络。在这两种方法中，我 ...

在 R 中使用蒙特卡罗模拟股票价格

[英]Simulations of the stock price using Monte Carlo in R

在图表中模拟 90 天内 80 美元股票价格的 50 个样本路径，建模为几何布朗运动，漂移参数为 0.1，波动率为 0.5。在图表中显示此过程在纵轴上价格选项和时间在横轴上。求 90 天内期权价格至少上涨到 100 美元的概率。 ...

防止Gillespie SSA随机模型运行否定

[英]Preventing a Gillespie SSA Stochastic Model From Running Negative

我使用Gillespie SSA制作了感染的随机模型（寄生虫）。该模型使用了“GillespieSSA”软件包（ https://cran.r-project.org/web/packages/GillespieSSA/index.html ）。简而言之，代码模拟了一群离散的隔间。隔 ...

如何在Python中解决/拟合几何布朗运动过程？

[英]How to solve / fit a geometric brownian motion process in Python?

例如，下面的代码模拟几何布朗运动（GBM）过程，它满足以下随机微分方程：该代码是此Wikipedia文章中代码的精简版本。如何在Python中使用GBM流程？也就是说，如何估计mu和sigma并求解时间序列series的随机微分方程？ ...

在 R 中模拟中餐厅流程

[英]Simulating the Chinese Restaurant Process in R

我正在尝试在 R 中模拟中餐厅流程，并想知道我是否可以对这个粗略的实现进行任何效率改进。我特别关注这一行：这有效率吗？ ...

ode45 用于朗之万方程

[英]ode45 for Langevin equation

我有一个关于使用 Matlab 计算随机微分方程解的问题。方程是本文(PDF) 中第 3 页的 2.2a,b。我的教授建议使用小时间步长的ode45 ，但结果与文章中的不符。特别是时间序列和 pdf。我对function中白噪声的定义也有疑问。这里是集成 function 的代码：主脚本 ...

在 R 中手动模拟泊松过程

[英]Manually simulating Poisson Process in R

以下问题告诉我们从ρ （到达间隔时间）和τ （到达时间）逐步生成泊松过程。讲座中提出的理论结果之一给出了以下模拟泊松过程的直接方法： • 让τ 0 = 0。 • 生成iid 指数随机变量ρ1、ρ2、...。 . .. • 让τ n = ρ 1 +。 . . + ρ n对于 n = ...

使用 R 生成泊松过程

[英]Generate Poisson process using R

我想生成一个过程，其中每一步都有一个泊松随机变量的实现，这个实现应该被保存，然后它应该实现下一个泊松随机变量并将其添加到之前所有实现的总和中。此外，应该有机会在每个步骤中停止此过程。希望这对你们有意义......任何想法表示赞赏！ ...

Matlab仿真错误

[英]Matlab simulation error

我是Matlab的新手。我正在尝试模拟维纳和泊松的组合过程。为什么我收到下标的分配维度不匹配？我正在尝试模拟其中W是维纳过程， N是泊松过程。我正在使用的代码如下： ...

具有不同概率矩阵的赌场游戏

[英]Casino game with matrix different probabilities

这是我的任务：彼得带着1美元去赌场。有了p的机会，Peter赢得1美元，而（1-p）的机会他损失了1美元。该过程可以看作是马尔可夫链。如果彼得达到0美元，他将破产，如果他设法达到5美元，他将幸福地回家。求出当p = 30％，40％，50％，60％和70％时，彼得带 ...