QuickFIX-接收和发送来自不同算法的订单（源）

Question

我使用QuickFIX / J库构建了一个FIX启动器应用程序，以将订单发送给我的经纪人。 如果您不知道什么是FIX应用程序，请考虑我的程序是一个通过TCP连接将消息发送到服务器的应用程序。

为了获取和发送由多种算法创建的订单，我有一个目录监视程序（WatchService），该监视程序监视使用AWS Cli与S3存储桶同步的本地目录上的修改。

这种方法效果很好，除了我必须等待大约6-8秒才能将文件放在本地目录上之外，这样我才能解析该文件以修复订单并将其发送到经纪人的FIX应用程序。 我真的很想减少订单创建和发送给经纪人之间的这种延迟。

我想提出的可能解决方案有哪些：

1） 在不使用AWS CLI的情况下直接从S3存储桶读取

2） 为每种不同的算法打开不同的FIX会话

3） 无需从存储桶中读取数据，而是将数据库（MySQL）的峰值提高到新订单。 该算法将生成表行而不是文件

4） 在我的FIX应用程序和算法之间有一个API，因此算法可以直接与我的应用程序连接。

解决方案（1）并没有改善订单接收时间，因为列出S3对象，获取摘要和过滤所需文件大约需要相同的时间。

解决方案（2）我没有尝试过，但我认为这不是最好的方法。 例如，如果我有100种不同的策略，我将不得不打开100种不同的连接，而且我不确定我的经纪人应用程序是否可以处理。 但是我可能是错的。

解决方案（3）我也没有尝试。

我认为解决方案（4）是理想的，但我不知道如何实现。 我试图创建一个REST API，但是我不知道它在概念上是否正确。 假设我的FIX应用程序当前已连接到代理的服务器，我的想法是（i）创建一个新的Web应用程序以创建REST API（ii）通过API接收订单信息，（iii）查找当前的活动会话，以及（iv ）使用当前会话将订单发送到代理服务器。 不幸的是，在不同的运行FIX应用程序的类上，我无法使用以下代码通过ID查找当前会话：

SessionID sessionID = new SessionID("FIX.4.4", "CLIENT1", "FixServer");
    Session session = Session.lookupSession(sessionID);

我想听听您的意见：

• 您认为发送由多个来源创建的FIX订单的最佳解决方案是什么？

  • 如果我想创建一个连接两个不同应用程序的API，可以遵循哪些步骤？

很抱歉，如果我有点困惑。 让我知道您是否需要进一步说明。

谢谢

Answer 1

问 ： 您认为发送多个来源创建的FIX订单的最佳解决方案是什么？

绝对是4）-即-合并您的多个决策源，并从单一角度连接Broker-side FIX协议网关。

原因：
-隔离设计/实施/操作中的问题
-FIX协议通道的单点身份验证/等待时间共置
-最小化FIX协议网关验收测试的成本（没有这个1级市场参与者将不允许您开展业务，因此FIX协议E2E相互合作合规性测试的费用很重要-无论是在成本方面还是在时间方面）

问 ： 我可以遵循哪些步骤？

遵循您自己的用例，该用例定义了需要准备好进行测试的所有MVP功能。

不要尝试将您的需求概括为任何“新的下一代API”，您的交易全都是关于延迟+交易的，所以请专注于MVP定义，不要以最小的延迟设计/实现MVP以外的任何东西（点对点）。 使用稳定的专业框架（例如nanomsg或ZeroMQ ）可以避免花一些时间重新发明任何已经发明的用于低延迟交易消息/信号传递工具的工具。 在第3千年低延迟动机的高性能分布式计算生态系统中，使用REST是一种反模式。