在同一时刻执行限价（止盈）或止损（止损）后入场

Question

当价格达到高于或低于先前入场点的 % 时，我试图设置入场订单（多头或空头）。

现在我正在设置退出订单以在该确切值触发退出，使用limit和stop

strategy.exit("Exit Buy", from_entry = "Buy", stop=level_dn, limit=level_up)

我想要实现的是以完全相同的价格值输入新订单。

我读到在历史calc_on_order_fills是不可能实现的，因为即使使用calc_on_order_fills我们也只在 H、L、O、C 上calc_on_order_fills

我想知道是否有任何方法可以在实时条上实现它。

Answer 1

您可以将之前的入场价格保存在var变量中。 这种类型的变量保持柱之间的值。

var float last_order_price = an

然后您通过将last_order_price除以当前价格来检查价格是否上涨了 2%，如果该值超过 1.02，则您卖出。

这是当两条 SMA 线交叉时首先购买的一些代码。 然后当它有 2% 的利润时卖出。 有趣的是， Precent Profitable为 94%， Profit Factor为 72。这是一种非常安全的交易方式。

代码：

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at 

https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © CanYouCatchMe

//@version=4
strategy("My Strategy", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)

var float last_order_price = na

if (crossover(sma(close, 14), sma(close, 28)) and na(last_order_price)) //Need to check if "last_order_price" is "na", else it would change the "last_order_price" value
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    last_order_price := open

if (open / last_order_price >= 1.02) //2% or more profit
    strategy.close("Long")
    last_order_price := na

plot(sma(close, 14))
plot(sma(close, 28))