期權價差與盈透證券的 API？

Question

我有興趣嘗試使用 Interactive Brokers 的 API 的 Python 包裝器，但我交易的是期權價差（主要是鐵禿鷹），而不僅僅是單一期權。

有沒有一種合理的方法可以用 ibPy 做到這一點？

Answer 1

對於遲到的任何人，這里有一個直接來自 IB API 文檔的示例：

http://interactivebrokers.github.io/tws-api/spread_contracts.html#bag_opt

您必須找到正確的 conid（requestMarketData 可以幫助解決此問題）。 對於鐵禿鷹，您將四條腿放在組合上。

管理訂單執行的獎勵積分 - 您可以在中點設置限制，但在中點填充鐵禿鷹取決於運氣，當您嘗試自動化交易時，運氣並不是您想要的。 您可能需要在新的中點取消並重新提交訂單，直到訂單成交。

Answer 2

您可以在下單和修改訂單時單獨管理點差的每條邊以獲得更高的精度，而不是使用組合訂單。

• 分別為每條腿下訂單，並將任何新下的訂單添加到訂單集合中。

• 監控您的訂單以查看它們是否已完全成交或是否需要修改。 一旦價差的每條腿都被完全填充，將價差添加到頭寸集合中。