C++ Quantlib 掉期付款日期

Question

當我使用 Quantlib 為普通利率掉期定價時，每個現金流的支付日期始終與應計期結束日期相同。 這是我通常用來設置 vanilla 交換的方式：

Schedule fixedSchedule(previousResetDate, maturity, 6 * Months, NullCalendar(), ModifiedFollowing, ModifiedFollowing, DateGeneration::Backward, false);
Schedule floatSchedule(previousResetDate, maturity, 3 * Months, NullCalendar(), ModifiedFollowing, ModifiedFollowing, DateGeneration::Backward, false);
VanillaSwap swap(VanillaSwap::Receiver, nominal, fixedSchedule, fixedRate, Thirty360(), floatSchedule, libor, spread, Actual360());

在實踐中，有些掉期的付款日期可能與應計期結束日期不同。 例如，應計結束日期后 2 天，然后應用工作日慣例調整。 我只是想知道是否可以在 Quantlib 中以這種方式設置付款日期？

非常感謝。

Answer 1

不，目前無法獲得您想要的行為。 我想這需要將相關代碼添加到FixedRateLeg和IborLeg類，因為這是分解時間表和創建優惠券的地方。

Answer 2

您可以隨時提供自己的付款日期，例如：

    Schedule(std::vector<Date> { Date(1, Jan, 2016 }, Date(1, Jan, 2017 } });

這樣做的構造函數是：

    Schedule(const std::vector<Date>&,
             const Calendar& calendar = NullCalendar(),
             const BusinessDayConvention
                                convention = Unadjusted,
             boost::optional<BusinessDayConvention>
                 terminationDateConvention = boost::none,
             const boost::optional<Period> tenor = boost::none,
             boost::optional<DateGeneration::Rule> rule = boost::none,
             boost::optional<bool> endOfMonth = boost::none,
             const std::vector<bool>& isRegular = std::vector<bool>(0));