使用 R 從彭博社提取歷史盤中數據

Question

有一個關於提取在給定時間發布的每日歷史數據的問題。 我正在研究位於不同時區的公司的股票價格。 對於時間序列的每一天，我想拉動當天同一時間發布的股票的價格。 我的目標是將歐洲中部標准時間下午 4 點的歐洲證券的股價與美國東部標准時間上午 10 點（實際上對應於 CEST 下午 4 點）的美國證券的價格進行比較。

為了使用 Bloomberg 這樣做，我需要導入數據並選擇日內柱線，如下例所示：

=BDH("ABLX BB EQUITY","OPEN","06/01/17 09:00","06/30/17 09:05","recurdaily=true","barsz=5","bartp=B")

該公式在 09:00 和 09:05 之間（在我的時區）指定時間請求數據。 使用選項"OPEN”我請求數據盡可能接近條形桶的開始，即 09:00。由於這是一個 5 分鍾的時間間隔，我使用了"barsz=5" 。通過設置"bartp=B"我請求 BID 價格。選項"recurdaily=true"表示我將獲得按天計算的遞歸數據，即 2017 年 6 月上午 09:00 左右的每日數據。

我一直在努力使用 Rblpapi 在 R 中翻譯這個公式，但我無法管理它。 我可以得到歷史數據與“bdh”或酒吧與數據“getBar” ，但我沒能找到提供我上面寫的Excel公式的結果相同的解決方案。 有人會幫助我嗎？

Answer 1

bdh()函數不檢索日內歷史記錄。

但是您可以嘗試getBars()或getTicks() 。 您在那里擁有的選項值可能需要一些額外的映射。

R> es <- getTicks("ESZ7 Index", returnAs="data.table")
R> es
                        pt       date     time  type   value size condcode
    1: 2017-09-26 10:10:37 2017-09-26 10:10:37 TRADE 2494.50   82     TSUM
    2: 2017-09-26 10:10:37 2017-09-26 10:10:37 TRADE 2494.50   82       AS
    3: 2017-09-26 10:10:37 2017-09-26 10:10:37 TRADE 2494.50    9       OR
    4: 2017-09-26 10:10:37 2017-09-26 10:10:37 TRADE 2494.50    2       OR
    5: 2017-09-26 10:10:37 2017-09-26 10:10:37 TRADE 2494.50    1       OR
   ---                                                                    
57110: 2017-09-26 11:10:32 2017-09-26 11:10:32 TRADE 2496.00    5       AS
57111: 2017-09-26 11:10:32 2017-09-26 11:10:32 TRADE 2496.00    5       OR
57112: 2017-09-26 11:10:33 2017-09-26 11:10:33 TRADE 2496.25    1     TSUM
57113: 2017-09-26 11:10:33 2017-09-26 11:10:33 TRADE 2496.25    1       AB
57114: 2017-09-26 11:10:33 2017-09-26 11:10:33 TRADE 2496.25    1       OR
R>