從Interactive Brokers的API獲取多個最后價格報價

Question

我對Interactive Brokers的Python API有疑問。

可以將多個資產和股票合約傳遞到reqMktData（）函數並獲取最后的價格嗎？ （我可以在reqMktData中設置snapshots = TRUE以獲得最后的價格。您可以假設我訂閱了相應的數據服務。）

為了正確看待事情，我正在努力做到這一點：

1）調用reqMktData，獲取多個資產的最新價格。

2）將數據輸入我的預測引擎，並做一些事情

3）轉到步驟1。

當我聯系Interactive Brokers時，他們說： “一次只能將一個合約傳遞給reqMktData（），因此在請求實時數據時沒有批量請求功能。”

顯然，解決這個問題的一種方法是做一個循環，但這太慢了。 另一種方法是通過多線程，但這是很多工作，而且我負擔不起新計算機的額外費用。 我對這兩個都不感興趣。

有什么建議么？

Answer 1

您只能在每個reqMktData調用中指定1個合約。 除了使用某種類型的循環之外別無選擇。 速度不應該是一個問題，因為你可以每秒最多50個請求，甚至更多的快照。

速度問題可能是你想要太多數據（> 50 / s）或者你正在使用舊版本的IB python api，請檢查connection.py中的lock.acquire ，我已經刪除了所有這些。 此外，如果沒有超過10秒的交易，IB將在發送快照之前等待交易。 用活動符號測試。

但是，您應該做的是通過將快照設置為false來請求實時流數據，並只跟蹤流中的最后價格。 您可以使用默認最小值流式傳輸最多100個代碼。 您可以使用唯一的股票代碼ID將它們分開。