基於條件R的滾動平均值

Question

這是我的數據的簡要說明：第一列是按月的日期，第二列是二進制變量（0或1），第三列是股票收益，因此每個月的股票收益指向1或0。我想根據第二列（0或1）分別計算12個月的滾動平均值回報。 12個月的滾動基准中將有不同的0和1。 應該有2個結果（mean_rolling_0和mean_rolling_1）。

Answer 1

使用zoo包中的rollmean() ，並在dplyr中的group_by()中將其應用於每個組。

這是一個例子。 我正在猜測您的數據結構，但它也適用於類似的結構。

library(tidyverse)
library(zoo)

# sample data
d = tibble(a = 1:100,
       b = sample(c(0,1), 100, replace = T),
       c = a/10 + rnorm(100))

# compute rolling mean 
d2 = d %>%
    group_by(b) %>%
    mutate(roll = rollmean(c, 12, na.pad=TRUE, align="right"))

# plot to see the effect
ggplot(data = d2) + geom_line(aes(x = a, y = c, colour = factor(b))) +
    geom_line(aes(x = a, y = roll, colour = factor(b)), linetype = 'dashed')