如何使用 python-binance 下期貨市場訂單：APIError(code=-1111): Precision is over the maximum defined for this assets

Question

感謝您花時間檢查我的問題。 我正在努力使用 python-binance 下訂單，特別是永續期貨市場訂單。 我不相信這是重復的，但是在 python-binance 上已經有幾個關於相同錯誤代碼的查詢（以及其他包，所以我不相信這是 python-binance 問題，這是我的問題理解），不幸的是，似乎沒有一個成功的解決方案。

https://github.com/sammchardy/python-binance/issues/57

https://github.com/sammchardy/python-binance/issues/184

錯誤代碼表明精度超過了該符號允許的最大值。 據我所知（或至少對於我感興趣的工具），baseAssetPrecision 始終為 8。但是，每個工具也有一個不同的 tickSize。

from binance.client import Client
from binance.enums import *
from binance.exceptions import BinanceAPIException, BinanceOrderException
from decimal import Decimal

api_key = 'YOURAPIKEY'
api_secret = 'YOURAPISECRET'

client = Client(api_key, api_secret)

#tick_size = {'BTCUSDT': 6, 'ETHUSDT': 5, 'XRPUSDT': 1, 'LINKUSDT': 2}

trade_size = 10 # The trade size we want in USDT
sym = 'BTCUSDT' # the symbol we want to place a market order on
tick_size = 6 # the tick_size as per binance API docs
price = 19000 # Just making this up for now to exemplify, this is fetched within the script

trade_quantity = trade_size / price # Work out how much BTC to order
trade_quantity_str = "{:0.0{}f}".format(trade_quantity, tick_size)

#print(trade_quantity_str)
#0.000526

#PLACING THE ORDER
client.futures_create_order(symbol=sym, side='BUY', type='MARKET', quantity=trade_quantity)

結果是...

BinanceAPIException: APIError(code=-1111): 精度超過為該資產定義的最大值。

我也嘗試過包括 Decimal 但無濟於事。

在過去的兩天里，這一直是我生命中的禍根，任何幫助將不勝感激。 如果我沒有提供可能有幫助的細節，請告訴我。

編輯：對此我有一個不滿意的解決方案，即通過 binance 手動檢查允許的 position 大小。 這樣做時，我發現所需的精度與通過 API 請求符號信息時返回的精度大不相同。

例如，在請求信息時：

sym = 'BTCUSDT'
info = client.get_symbol_info(sym)
print(info)

它返回（在撰寫本文時）：

{'symbol'：'BTCUSDT'，'status'：'TRADING'，'baseAsset'：'BTC'，'baseAssetPrecision'：8，'quoteAsset'：'USDT'，'quotePrecision'：8，'quoteAssetPrecision'：8 , 'baseCommissionPrecision': 8, 'quoteCommissionPrecision': 8, 'orderTypes': ['LIMIT', 'LIMIT_MAKER', 'MARKET', 'STOP_LOSS_LIMIT', 'TAKE_PROFIT_LIMIT'], 'icebergAllowed': True, 'ocoAllowed': True , 'quoteOrderQtyMarketAllowed': True, 'isSpotTradingAllowed': True, 'isMarginTradingAllowed': True, 'filters': [{'filterType': 'PRICE_FILTER', 'minPrice': '0.01000000', 'maxPrice': '1000000.00000000', ' tickSize': '0.01000000'}, {'filterType': 'PERCENT_PRICE', 'multiplierUp': '5', 'multiplierDown': '0.2', 'avgPriceMins': 5}, {'filterType': 'LOT_SIZE', ' minQty'：'0.00000100'，'maxQty'：'9000.00000000'，'stepSize'：'0.00000100'}，{'filterType'：'MIN_NOTIONAL'，'minNotional'：'10.00000000'，'applyToMarket'：真，'avgPriceMins' ：5}，{'filterType'：'ICEBERG_PARTS'，'limit'：10}，{'filterType'：'MARKET_LOT_SIZE'，'minQty'：'0.00000000'，'maxQty'：' 247.36508140'，'stepSize'：'0.00000000'}，{'filterType'：'MAX_NUM_ORDERS'，'maxNumOrders'：200}，{'filterType'：'MAX_NUM_ALGO_ORDERS'，'maxNumAlgoOrders'：5}]，'permissions'：[ '現貨'，'保證金']}

但是，通過手動檢查幣安，我可以看到它只允許最多三位小數的交易......我看不出如何通過使用上面返回的信息來達到這一點。

***** 編輯 2 ******

感謝下面的回復，我整理了一個解決方案，可以很好地滿足我的需要

from binance.client import Client
from binance.enums import *
from binance.exceptions import BinanceAPIException, BinanceOrderException
from decimal import Decimal

api_key = 'YOURAPIKEY'
api_secret = 'YOURAPISECRET'

client = Client(api_key, api_secret)

info = client.futures_exchange_info() # request info on all futures symbols

for item in info['symbols']: 
    
    symbols_n_precision[item['symbol']] = item['quantityPrecision'] # not really necessary but here we are...


# Example $100 of BTCUSDT 

trade_size_in_dollars = 100
symbol = "BTCUSDT"
price = 55000 # For example

order_amount = trade_size_in_dollars / price # size of order in BTC

precision = symbols_n_precision[symbol] # the binance-required level of precision

precise_order_amount = "{:0.0{}f}".format(order_amount, precision) # string of precise order amount that can be used when creating order

感謝大家的幫助！

Answer 1

而是使用硬編碼精度，您可以調用 api 來檢索步長：

symbol_info = client.get_symbol_info('BTCUSDT')
step_size = 0.0
for f in symbol_info['filters']:
  if f['filterType'] == 'LOT_SIZE':
    step_size = float(f['stepSize'])


precision = int(round(-math.log(stepSize, 10), 0))
quantity = float(round(quantity, precision))

client.futures_create_order(symbol=sym, side='BUY', type='MARKET', quantity=quantity)

參考

Answer 2

您將設置期貨 position。 但要求現場的配對信息。 對於期貨對，您可以通過調用 .futures_exchange_info() 獲得精確度

Answer 3

為你們簡化，這里是 go：

def get_quantity_precision(currency_symbol):    
    info = client.futures_exchange_info() 
    info = info['symbols']
    for x in range(len(info)):
        if info[x]['symbol'] == currency_symbol:
            return info[x]['pricePrecision']
    return None

Answer 4

在您的通話中

client.futures_create_order(symbol=sym, side='BUY', type='MARKET', quantity=trade_quantity)

變量trade_quantity = 10 / 19000 = 0.0005263157894736842所以它的精度是 19 位。

在trade_quantity_str = "{:0.0{}f}".format(trade_quantity, tick_size)您將精度修剪為 6 位數字，但這只是打印而不發送到 Binance。

很可能是這樣的：

client.futures_create_order(symbol=sym, side='BUY', type='MARKET', quantity=float(trade_quantity_str))

將解決這種情況。

Answer 5

就我而言，我搞砸了 testnet 和實際 binance 平台的模塊導入......我同時為https://testnet.binancefuture.com和“from binance.client”導入了“from binance_f”。 因此，僅導入“從 binance_f”導致交易執行並發送正確的 header 信息：'client_SDK_Version'：'binance_futures-1.0.1-py3.7'