如何循環通過 r tvm "XIRR" function 來計算不同交易策略的 xirr？

Question

我正在從 csv 文件中導入一個數據框，該文件如下所示，但是每個策略都有數百個策略和數千個現金流：

TRADE_STRATEGY  EVENT_DATE  BOOK_VALUE_USD
A               1/1/2021    -1.5
A               2/28/2021   -2
A               3/31/2021   4
B               2/1/2021    -1.75
B               3/31/2021   -1.25
B               4/30/2021   5.75

如何循環通過 XIRR function 將結果保存在數據框中？ IE

TRADE_STRATEGY  IRR
A               1.357539928
B               2.48654511

Answer 1

我可以建議使用dplyr庫的group_by() function。

有了這個，您可以將您的“data.frame”分組為不同的交易策略（ TRADE_STRATEGY ），然后他們計算現金流的內部收益率（ BOOK_VALUE_USD ）

請注意，我不知道在 R 中使用哪個 IRR function，所以我決定使用@dmi3kno 在這篇文章中建議的那個。

這是代碼：

df <- data.frame(list(
  TRADE_STRATEGY = c("A", "A", "A", "B", "B", "B"),
  EVENT_DATE = c("1/1/2021", "2/28/2021", "3/31/2021", "2/1/2021", "3/31/2021", "4/30/2021"),
  BOOK_VALUE_USD = c(-1.5, -2, 4, -1.75, -1.25, 5.75)
  ))

df %>% 
  group_by(TRADE_STRATEGY) %>% 
  summarise(IRR_value = irr(BOOK_VALUE_USD)$IRR) # The irr() function from @dmi3kno