我目前有一个数据框“Finaldf”,其中包含一列(underlying_price、strike、rate、days_to_exp、price、IV)。 看起来像这样- 输出- 我有一个 function 来计算“最终”数据框的“ImpVol”列,如下所示: 所以,我试着像这样计算“IV”列 - ...
我目前有一个数据框“Finaldf”,其中包含一列(underlying_price、strike、rate、days_to_exp、price、IV)。 看起来像这样- 输出- 我有一个 function 来计算“最终”数据框的“ImpVol”列,如下所示: 所以,我试着像这样计算“IV”列 - ...
我试图使用 xlwings 编写 Excel UDF 从 Mibian 库返回财务选项计算。 我试过下面的代码。 然后从 Excel 调用 function 并使用以下=BSPutOptionImpVol(45,32,1,127,0.95) 它返回以下错误: “NameError:名称'norm ...
我正在使用Python模块调用Mibian来计算调用和放置选项。 Mibians Black-Scholes公式的参数如下: 假设我计算AAPL(Apple.inc)股票的看涨期权,基础价格为143.14,执行价格为100,利率为1%,到期17天,波动率为19.42。 AAPL ...
我试图获得不同股票价格的期权看涨期权价格。 我不断收到错误消息,指出float()参数必须是字符串或数字。 这是代码: 这是错误代码: ...
我正在尝试使用包含不同部分期权数据的熊猫数据框来计算隐含波动率。 对于隐含的波动性,我正在使用mibian 。 这是代码: 当我完成所有这些操作时,它在optionsData的第一个元素上设置了impvol,但随后似乎给了我这个错误: 我必须缺少一些简单的东西。 我尝试将每 ...