是否有可能在 rollapply 之后使用合并的列标题 output a dataframe（或类似的） - 将我的 function object 名称与原始数据集（sensor_data）组合？ 我想要的 dataframe output 看起来像这样： 这是 function： 这是使用 r ...
我有变量industry_sales 、 year和industry的数据。 我想对每个行业进行 5 年滚动 windows 的时间序列回归，因变量为industry_sales ，自变量为year 。 例如，如果数据范围为 2000-2010 年，则每个回归和行业组的滚动 windows 将为 2 ...
假设我有一个 AR(3) 模拟数据，截距为 3。 我可以使用以下方法估算系数： 如果我尝试使用zoo库的rollapply ，我会发现预测被抵消了： 想不通为什么会这样…… ...
我有一个看起来像这样的数据框： 我想检查滑动 window of 11 的数据框（从上到下从前 11 个开始）并检查“a”列的最大值。 在我的示例中，值为 -667。然后停止并保留新数据框： 从这个数据框中，我想获取我之前停止的 -667 和 b 列底部的 -5000，然后添加它们 -5000-6 ...
我在 R 中有一个数据框，如下所示： 如果 2022/1/1 中 a 的值小于 2022/1/3 上的 y 值，我想检查其中一列，并在另一列中检查 2022/1/1 上的值 ob 是否更大比 2022/1/3 上的 y 值。 理想情况下，我希望结果数据框看起来像这样： 我怎么能在 R 中做到这一点 ...
这是一个最小的例子： df_1 <- data. Frame( a = 1:10) 我a使用zoo::rollapply时计算滚动平均值没有问题 但是，如果我尝试对 DescTools 中的 HodgesLehmann function 执行相同操作，则会生成错误： 但我可以毫不费力地计算df ...
我想通过使用上限和下限进行过滤来获得 data.table 我必须基于 min 过滤器过滤 data.table，例如当 N = 2 时，如果该行的“min”大于或等于 upper.limit 并且小于或等于该行应该的上一行的 lower.limit被淘汰。 当 N=3 时，如果该行的“min”大 ...
我有以下数据示例： 我将在 trap_data 中添加列，这些列总结了气候数据 V1 和 V2 的 N、平均值和总和，以站点和日期为条件。 但是，我希望这些新变量（N、平均值和总和）适用于 trap_data 中指定日期之前的 N 天（这些时间长度是可变的。例如当前 20 天）。 谢谢， ...
我的 dataframe 看起来像这样： 团体日期是 x1 x2 一种 2011-01-26 1个 0.01 0.02 一种 2011-01-27 2个 0.02 0.04 一种 2011-01-28 3个 0.03 0.06 我想在滚动 window 即 3 中按组（y 作为因变量， ...
我正在尝试将 rollapply mean function 应用于 dataframe，其中包含大量缺失数据和散布在缺失数据中的单点。 使用我当前的 rollapply 形式，只需要一个非 NaN 值并将其平均为所有周围的值。 我的目标是保留至少有一半平均值的值，并删除超过 50% NaN数据的 ...
我在 R 中有一个数据框，其中两列的逻辑条件如下所示： 结果： 我想滚动计算每列上 TRUE 的百分比，理想情况下必须如下所示： 检查1 检查2 1/1 1/1 2/2 2/2 3/3 3/3 3/4 4/4 3/5 5/5 4/6 5/6 5/7 5/7 6/8 ...
假设我在 R 中有一个简单的玩具矢量，例如： 我想使用来自动物园 package 的 rollapply function，但以不同的方式。Rollapply 从向量 x 中计算出一个 function，宽度参数是一个滚动的 window。我想要的不是滚动扩展。 这里和这里有类似的问题但是他们不帮 ...
我有一个来自特斯拉回报的 10 年数据集（2 天差异百分比） 我还有一个感兴趣的 function： 现在我想以一种棘手的方式回溯测试 function：回顾期将是前 252 个交易日。然后每个月（即 21 天）我想评估风险。这意味着 21 天风险将保持不变。但是 rollapply functio ...
假设您有 3 个不同大小的时间序列向量： 结果： 现在，您可以看到每个时间序列都有不同的长度。 我想在 R 中使用 rollapply function 滚动计算不同的滚动 windows。滚动 window 必须是每个向量的大小减去 252。 我要问并希望有人帮助的是，x 的滚动 window ...
我在 R 中有一个包含两列的数据框，我想创建第三列，该列将在两列中滚动 2 并检查条件是否满足，如下表所述。 条件是一个滚动的 ifelse 并且是这样的： 如果 -A1<B3<A1 为真，否则为假如果 -A2<B4<A2 为真，否则为假如果 -A3<B5<A3 ...
我想回测时间序列向量风险中的经验（无条件）值： 所以我认为 R 中的 rollapply function 可能会有所帮助，因为我想滚动估计从时间 t 到结束时间 T 的分位数 a，通过一次观察滚动 window 100。 如果我编写以下代码： 我收到一个错误： 我在这里做错了什么？ 加：我怎么能 ...
我有以下 y 列的模拟数据集，具有 2018 年的固定交易日（比如 250）。 带尾巴 我想用 window 60 计算 y 列的滚动 sd，然后找到确切的交易日而不是实际交易日（可以从索引中完成？我不知道。） 事实证明，高波动期是： 现在，如果我减去这两个日期，我将得到： 这确实是真的，但现在不是 ...
假设我有以下系列数据框。 计算宽度（滚动窗口）为 3 天的滚动标准偏差，我这样做： 结果： 并找到最大标准差 现在我想找出这个最大值指的是 3 天间隔的哪个时间。我该怎么做？ 假设我的系列是 20 年，所以我想找到这 20 年的最大标准偏差并提取具体的 3 天时间间隔。 ...
我有一个数据框，如下所示： 如果 Li 大于 6（即总共标记 3 个值），我想标记一个 T 值 Ti（以及 Ti-1 和 Ti+1）。 Rollapply 如何做到这一点？ ...
我有一些看起来像这样的数据： 我有 3 个不同的变量报告不常见日期的数据。 我想使用“rollapply” function 来获取最后n报告的值并对其应用时间序列计算。 即运行： 给， 因此，如果n = 5 ，第一个“ID”将被“忽略”，其他 2 个 ID 将在 5 个时间段内应用滚动 funct ...