[英]Date manipulation in data.table and R
我有一个每月股票收益率的data.table,每行都有一个股票ID字符串CUSIP,以数字形式返回RET,数据时间戳记为Date。
例如:
returns =
CUSIP RET Date
"1000" -0.11 2001-01-15
"1000" 0.05 2001-02-18
我想将日期设置为月底,然后将日期减去一个月,以使RET有效地滞后一个月,例如:
returns_modified =
CUSIP RET Date
"1000" -0.11 2000-12-31
"1000" 0.05 2001-01-31
我需要这样做的原因是,这样我就可以将滞后收益数据与另一个包含每月库存信息的data.table合并。 我一直在做的方法是添加两列,分别是Month和Year,其中包含时间戳的月份和年份。 然后使用整数算术移动列。 因此,将dat移回x:
Month = (Year*12+(Month-1)-x) %% 12 + 1
Year = floor(Year*12+(Month-1)-x)
通过这两列进行合并是可行的,但这非常不雅致。 有一个简单的解决方案吗?
这是你想要的吗?
d = as.Date('2001-01-15')
d - as.POSIXlt(d)$mday
#[1] "2000-12-31"
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