R xts NextMethod替换长度错误

Question

xts对象xts_IndData3包含一个PositionSize属性，该属性记录金融工具中的头寸大小以及其他两个属性。 NewEntrySize为> =0。NewExitSize为<=0。为了避免我在其他地方所讨论的xts错误，我将以下代码放在一起。 我试图避免的错误与在同一表达式中引用两个不同的xts rowID有关。 我仍然无法获取下面的代码。 在此先感谢您的协助。

编辑...我将xts对象转换为数据框。 这是数据和新代码，这些问题使我需要做的事情更加清晰。

> str(TestData)
'data.frame':   12 obs. of  5 variables:
 $ DateTime                 : Date, format: "2012-07-27" "2012-07-27" "2012-07-27" ...
 $ NewEntrySize             : int  0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0...
 $ NewExitSize              : int  0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0...
 $ PositionSize             : int  0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1 0 0...
 $ DesiredResultPositionSize: int  0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0...
>    
>    PositionSizeLag <- 0
>    PositionSizeLag <- as.integer( PositionSizeLag )
>    TestData$PositionSize <- as.integer( TestData$PositionSize )
>    TestData$NewEntrySize <- as.integer( TestData$NewEntrySize )
>    TestData$NewExitSize  <- as.integer( TestData$NewExitSize  )
>    for (i in 1 : nrow( TestData )) {
+       TestData[i]$PositionSize <- PositionSizeLag              +
+                                    TestData[i]$NewEntrySize +
+                                    TestData[i]$NewExitSize
+       PositionSizeLag <- TestData[i]$PositionSize
+    }
Error in `$<-.data.frame`(`*tmp*`, "PositionSize", value = numeric(0)) : 
  replacement has 0 rows, data has 12
> 

我将数据框转换为xts对象。 这是对象的xts版本上的dput（head（xts_TestData））的输出。

> dput(head(xts_TestData))
structure(c("2012-07-27", "2012-07-27", "2012-07-27", "2012-07-27", 
"2012-07-27", "2012-07-27", "0", "0", "0", "1", "0", "0", "0", 
"0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "1", "0", "0", "0", "0", 
"0", "1", "1", "1"), class = c("xts", "zoo"), .indexCLASS = "Date", tclass = "Date", .indexTZ = "UTC", tzone = "UTC", index = structure(c(1343347200, 
1343347200, 1343347200, 1343347200, 1343347200, 1343347200), tzone = "UTC", tclass = "Date"), .Dim = c(6L, 
5L), .Dimnames = list(NULL, c("DateTime", "NewEntrySize", "NewExitSize", 
"PositionSize", "DesiredResultPositionSize")))
> 

Answer 1

您不能像在data.frame中那样在xts对象中混合类型，因此所有as.integer调用都不会更改xts对象。 在xts对象中也不需要DateTime列，因为那是由index属性解决的。

由于[和$奇数组合，您在以下代码中遇到错误。 最好先按列（使用$ ）， 然后按行（使用[ ）进行子集化。

PositionSizeLag <- 0
for (i in 1 : nrow( xts_TestData )) {
   xts_TestData$PositionSize[i] <- PositionSizeLag +
       xts_TestData$NewEntrySize[i] + xts_TestData$NewExitSize[i]
   PositionSizeLag <- xts_TestData$PositionSize[i]
}

问题代码中的错误（使用data.frame）是因为TestData[i]返回data.frame的列 ，而用$替换data.frame也返回一列。 如果要返回data.frame的行，则需要TestData[i,] （请注意逗号）。