类型错误：只能将元组（不是“浮动”）连接到元组

Question

我是 python 新手，所以问题可能很简单，无论如何，感谢您的耐心：

当我试图调用 newton-raphson 方法来计算 Black-Scholes 看涨/看跌期权定价公式中的隐含波动率时，首先，scipy.optimize 中的 newton 方法似乎计算函数的零点，但在 Black-斯科尔斯公式，我希望函数的值是期权价格，而不是零。 （我是编程新手，所以我不确定某些技术。）我是否应该编写另一个函数来执行以下操作：

def f(sigma, price):
    return bsformula(S0,K,r,T,q,sigma) - price

然后，在调用 newton 方法时，它将 args=() 作为函数中的一个参数，我这样写：

value = newton(bsprice2, 0.5, args=price)

但收到此错误消息：

File "BS.py", line 36, in bsimpvol
    value = newton(bsprice2, 0.5, args=float(price))
  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/scipy/optimize/zeros.py", line 143, in newton
    q0 = func(*((p0,) + args))
TypeError: can only concatenate tuple (not "float") to tuple

你能告诉我这是为什么吗？ 如何解决？ 非常感激。

Answer 1

Newton-Raphson 方法不是计算隐含波动率的好方法，因为导数（“vega”）在某些点可能太小，这使得该方法寻找并永远找不到解决方案。

使用二分法，从 0 和一些对于您的特定应用程序/目标市场来说非常高的波动性。 如果您愿意，您可以使用 1000%/年，如果您的典型波动率为 25%/年，找到解决方案只会慢一点。