R 逆高斯分布的语言程序

Question

逆高斯分布的累积密度function可写为； F(t; µ,λ)= Φ [√((λ )/t) (t/µ-1)]+ 〖exp〗^(2 λ⁄µ) Φ[- √(λ/t) (t/ µ+1)]，其中 Φ 表示标准正态分布的累积分布 function。 请告诉我如何在 R 中写这个 function

Answer 1

正态分布包含在 R 中。有关如何计算正态分布的分位数的详细信息，请参阅?qnorm 。 它还将向您展示其他有用的功能。

Answer 2

CRAN 提供的 statmod 包包括函数pinvgauss()用于逆高斯分布的累积密度函数，以及该分布的其他基本概率函数。 附上一篇文章：

Giner、G 和 Smyth、GK（2016 年）。 statmod：逆高斯分布的概率计算。 R 期刊8(1), 339-351。

Answer 3

这是一个使用标准正态分布的pnorm的解决方案。

pinvgauss <- function(x, mu, lambda) {
  a = sqrt(lambda/x) * (x/mu-1)
  b = exp(2*lambda/mu)
  c = -sqrt(lambda/x) * (x/mu+1)
  result = pnorm(a)+b*pnorm(c)
  return(result)
}