如何在R中以原始单位绘制转换后的时间序列ETS预测？

Question

是否有一种简便的方法以原始单位绘制转换后的时间序列ETS预测（来自R的forecast包）？

library(forecast)
AP   <- AirPassengers
fit1 <- ets(log(AP), model="AAA")
fit2 <- ets(BoxCox(AP, BoxCox.lambda(AP)), model="AAA")
plot(forecast(fit1)) # Log Transformed
plot(forecast(fit2)) # Box-Cox Transformed

如何以AP的原始单位绘制最后两行？ 看plot(AP)

同样，是否有一种简单的方法可以对“ forecast(fit1)和“ forecast(fit2) ”的置信区间进行“逆变换”？

注意：不知道这是否应该存在于CrossValidated而不是SO上？

Answer 1

读取帮助文件始终是一个好主意。 您会发现ets包含一个lambda参数， ets您的需求。

library(forecast)
AP   <- AirPassengers
fit1 <- ets(AP, model="AAA", lambda=0)
fit2 <- ets(AP, model="AAA", lambda = BoxCox.lambda(AP))
plot(forecast(fit1)) 
plot(forecast(fit2))