R plm时间固定效应模型

Question

我在固定效果模型上在线找到了这些示例代码：

代码1

fixed.time <- plm(y ~ x1 + factor(year), data=Panel, index=c("country", "year"), model="within")

代码2

fixed.time <- plm(y ~ x1, data=Panel, index=c("country", "year"), model="within")

有什么区别？ 不与国家/地区建立索引是否意味着固定效应模型实际上为年份创建了虚拟变量？ 该文档并没有很清楚地解释这一点。

Answer 1

在plm ，指定index参数只是格式化数据。 您要查看effect参数，该参数指示是使用单个效果 （您提供的第一个索引）， 时间 （第二个）还是双向 （两个）效果。 如果您未指定任何内容，则默认为个人 。

因此，在您的第一个回归中，您（隐式）使用了personal ，并自己添加了时间效果。 这等效于使用双向 。 请参见下面的代码。

library(plm)
#> Loading required package: Formula
Panel <- data.frame(y <-  rnorm(120), x1 = rnorm(120), 
                    country = rep(LETTERS[1:20], each = 6),
                    year = rep(1:6, 20))
## this computes just individual FE
mod2 <- plm(y ~ x1, data=Panel, index=c("country", "year"), model="within")

## this computes individual FE, and you added time FE:
fixed.time <- plm(y ~ x1 + factor(year), data=Panel, index=c("country", "year"), model="within")

## this computes individual and time FE
mod3 <- plm(y ~ x1, data=Panel, index=c("country", "year"), model="within", effect = "twoways")

## second and third model should be identical:
all.equal(coef(fixed.time)["x1"], coef(mod3)["x1"])
#> [1] TRUE

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