[英]R: Dynamic linear regression with dynlm package, how to predict()?
我正在尝试建立一个动态回归模型,到目前为止,我是使用dynlm软件包完成的。 基本上模型看起来像这样
y_t = a*x1_t + b*x2_t + ... + c*y_(t-1).
y_t
应预测, x1_t
和x2_t
将给出,所以是y_(t-1)
使用dynlm软件包构建模型可以正常工作,但是当要预测y_t
我很困惑...
我发现了这个问题 ,这似乎是一个非常相似的问题,但是它并没有帮助我解决自己的问题。
这是我面临的问题(基本上是predict()
所做的事情,似乎很奇怪。请参阅注释!):
library(dynlm)
# Create Data
set.seed(1)
y <- arima.sim(model = list(ar = c(.9)), n = 11) #Create AR(1) dependant variable
A <- rnorm(11) #Create independent variables
B <- rnorm(11)
y <- y + .5 * A + .2 * B #Add relationship to independent variables
data = cbind(y, A, B)
# subset used for the fitting of the model
reg <- data[1:10, ]
# Fit dynamic linear model
model <- dynlm(y ~ A + B + L(y, k = 1), data = reg) # dynlm
model
# Time series regression with "zooreg" data:
# Start = 2, End = 11
#
# Call:
# dynlm(formula = y ~ A + B + L(y, k = 1), data = reg)
# Coefficients:
# (Intercept) A B L(y, k = 1)
# 0.8930 -0.2175 0.2892 0.5176
# subset last two rows.
# the last row (r11) for which y_t shall be predicted, where from the same time A and B are input for the prediction
# and the second last row (r10), so y_(t-1) can be input for the model as well
pred <- as.data.frame(data[10:11, ])
# prediction using predict()
predict(model, newdata = pred)
# 1 2
# 1.833134 1.483809
# manual calculation of prediction of y in r11 (how I thought it should be...), taking y_(t-1) as input
predicted_value <- model$coefficients[1] + model$coefficients[2] * pred[2, 2] + model$coefficients[3] * pred[2, 3] + model$coefficients[4] * pred[1, 1]
predicted_value
# (Intercept)
# 1.743334
# and then what gives the value from predict() above taking y_t into the model (which is the value that should be predicted and not y_(t-1))
predicted_value <- model$coefficients[1] + model$coefficients[2] * pred[2, 2] + model$coefficients[3] * pred[2, 3] + model$coefficients[4] * pred[2, 1]
predicted_value
# (Intercept)
# 1.483809
当然,我可以只使用自己的预测函数,但是问题是我的真实模型将具有更多的变量(随着我使用步进函数根据AIC优化模型,这些变量甚至可能会有所不同),这就是为什么我想使用predict()
函数。
有什么想法,如何解决呢?
不幸的是, dynlm
包不提供predict()
方法。 目前,程序包将数据预处理(了解d()
, L()
, trend()
, season()
等功能)与模型拟合(本身不了解功能)完全分开了。 我的心愿单上有一个predict()
方法,但是到目前为止,我还没有写完一个方法,因为接口的灵活性允许这么多的模型,而这些模型并不是很简单。 同时,我可能应该添加一个在继承找到lm
方法之前引发警告的方法。
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