计算预测的总置信区间

Question

我正在使用ARIMA模型来估算公司的销售预测。 公司的销售渠道分为4个销售渠道，我正在运行4种不同的模型来估算每个渠道的销售额。 最终，我将汇总这些渠道的销售额，以找到整个公司的预测总销售额。 我的问题是，我应该如何找到整体预测的置信区间？ 将每个通道的置信区间相加是不正确的，因为这会给我很大的间隔。

如果有人能给我一些解决此类问题的想法，我将不胜感激。 提前致谢！

Answer 1

置信区间基于方差。 对于95％的间隔，它是预测的正负1.96 * sqrt（方差）。 因此，您需要估算总和的方差。 除非四个通道不相关，否则它不等于方差之和。 您将需要计算四个通道之间的相关性，然后将等式用于求和的方差（请参阅任何介绍统计资料的书）。