“ NA”导致R中附加时间序列的分解

Question

我正在尝试了解我的“附加时间序列的分解”图。 这是我的代码：

dbs_discs <- ts(RC$Disconnects, frequency =12, start=c(2013,1))
discs_dbs <- decompose(dbs_discs)
plot(discs_dbs)
discs_dbs

和我的结果：

$trend
          Jan      Feb      Mar      Apr      May      Jun      Jul      Aug      Sep      Oct      Nov      Dec
2013       NA       NA       NA       NA       NA       NA 301.8891 302.4746 302.6317 303.1842 304.2663 304.2212
2014 304.6779 306.3847 309.0182 310.5303 309.9420 309.1160 307.1276 304.2277 302.4454 301.2108 300.1494 299.7908
2015 299.5936 299.2328 298.4888 297.8479 297.3363 296.2674       NA       NA       NA       NA       NA       NA  

结果，直到2013年年中，我的趋势图都没有显示任何内容。是否有显示NA的原因？ 这是什么意思？ 为什么没有价值？

谢谢！

Answer 1

似乎decompose功能使用12个月的2次移动平均线来确定该系列的趋势成分。 （请参阅?filter和下面的代码decompose ）。 也就是说，2013年7月的趋势值将是之前（包括之后）的6个月和之后6个月的移动平均值。

如果您想执行趋势周期分解但又不想削减端点，那么值得看一下mFilter软件包，该软件包实现了多个过滤器。 请注意，基本上在所有趋势周期分解中都存在端点问题（即，误认为趋势和周期），因此买家要当心。