在 R 中动态分组时间序列观察

Question

我有五天的时间序列数据，格式为xts对象。 数据生成如下：

library(xts)
Sys.setenv(TZ="Asia/Kolkata")
seq <- timeBasedSeq('2015-06-01/2015-06-05 23')
z <- xts(1:length(seq),seq)

现在，我想对具有相似时间戳（仅H:M:S ）的数据进行分组，动态地在 for 循环中，然后对每个组执行所需的操作。 在这里，我面临两个问题：

1. 我应该如何在xts时间索引上运行 for 循环。 我的意思是说，我可以使用minutes的xts对象遍历吗？

2. 我应该如何将具有相似时间戳的观察结果分组并执行所需的操作。 例如，查找所有 5 天上午 11 点的所有观测值并计算回归系数。 是否有任何定义的函数来动态地对时间序列观察进行分组？

在所有这些操作中，我不想丢失xts索引。

Answer 1

您可以按 HH:MM:SS split数据，然后遍历结果列表。

# convert to factor because split.xts will pass f to endpoints() if f is character
# (even if it's more than one element). split.zoo is called if f is factor.
y <- split(z, factor(format(index(z), "%H%M%S")))
# loop over each time group
l <- lapply(y, FUN)
# combine results
x <- do.call(rbind, l)