如何在R中合并3个时间序列？

Question

我在这里真的很新，并且在像R这样的编程语言上真的很新。我想下载3个时间序列，从每个时间列中选择2列（日期和收盘价），然后将它们合并为一个。 合并它们是我的问题-某些日期的复制如下：

http://prntscr.com/avz7o6.jpg

我尝试使用merge.xts（）而不是merge（）并将.xts更改为data.frame，但是它不起作用。

我的代码：

#install packages quantmod i Quandl
install.packages(c("quantmod","Quandl"))
library('quantmod')
library('Quandl')

#download data (.xts) using Quandl
Wine<-Quandl("LSE/WINE",type="xts")

#download data from Yahoo!Finance (.xts)
Rennova.Health<-getSymbols("RNVA")

#download data from stooq.pl and change them into xts
data<-read.csv("http://stooq.pl/q/d/l/?s=EUR&i=d",header=TRUE)   
EUR<-xts(data[,-1],order.by=as.POSIXct(data[,1])) 

#choose closing price and name them 
zamkniecie1<-Wine$"Last Close"
zamkniecie2<-RNVA$RNVA.Close
zamkniecie3<-EUR$Zamkniecie

#MARGE! into one
all.in.one<-merge(zamkniecie1, zamkniecie2, zamkniecie3)

谢谢你的帮助！

Answer 1

我认为您遇到的问题是zamkniecie3 xts时间index附加了“ PST”时区。 您可以将其转换为as.Date ，然后成功合并。

index(zamkniecie3) <- as.Date(index(zamkniecie3))

#MERGE! into one
all.in.one <- merge(zamkniecie1, zamkniecie2, zamkniecie3)

Answer 2

问题是Quandl和getSymbols都返回带有Date分类索引的xts对象，但是您使用POSIXct分类索引创建EUR 。

Date类没有时区，因此将其视为UTC时区。 as.POSIXct默认使用本地时区，因此EUR对象与其他两个对象具有不同的时区。

这是代码的简化版本，可通过使用read.zoo来避免此问题，它可以正确推断从stooq.pl下载的CSV具有Date分类索引。

library('quantmod')
library('Quandl')
# download data (.xts) using Quandl
Wine <- Quandl("LSE/WINE", type="xts")
# download data from Yahoo!Finance (.xts)
RNVA <- getSymbols("RNVA", auto.assign=FALSE)
# download data from stooq.pl and change them into xts
EUR <- as.xts(read.zoo("http://stooq.pl/q/d/l/?s=EUR&i=d", header=TRUE, sep=","))
# merge into one
all.in.one <- merge(Wine[,"Last Close"], RNVA[,"RNVA.Close"], EUR$Zamkniecie)

如果只想更新违规行，则需要as.POSIXct as.Date调用as.POSIXct为as.Date ，或将tz="UTC"添加到as.POSIXct调用中。

# download data from stooq.pl and change them into xts
data <- read.csv("http://stooq.pl/q/d/l/?s=EUR&i=d",header=TRUE)
EUR <- xts(data[,-1], order.by=as.Date(data[,1]))
# or:
EUR <- xts(data[,-1], order.by=as.POSIXct(data[,1], tz="UTC"))