使用R copula软件包拟合copula时估计相关性（协方差）矩阵

Question

我对R包copula有疑问。 当使用fitCopula将一个copula拟合到数据中时，更具体地说，将一个15维的t-copula拟合到一组12个每日股票收益中，该函数仅返回rho1和df估计值，而不返回方差-协方差矩阵（或相关矩阵P）估计我需要模拟随机偏差的分布。 如何提取方差-协方差矩阵（或相关矩阵）估计？

函数输出：

fitCopula() estimation based on 'maximum pseudo-likelihood'
and a sample of size 261.
      Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)    
rho.1  0.50338    0.05137   9.799   <2e-16 ***
df     9.88200         NA      NA       NA    
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
The maximized loglikelihood is  1005 
Optimization converged
Number of loglikelihood evaluations:
function gradient 
      28       10 

因此，rho和df估计在这里，但是相关性（或方差-协方差）矩阵估计在哪里？ 我已经阅读了包装插图，但很遗憾，我没有找到答案，所以希望您能为我提供帮助。

Answer 1

在您的代码中，tCopula装有单个相关值。 如果需要更灵活的结构，则需要更改传递给fitCopula的tCopula。 设置参数param = rep（0.2，66），dim = 12和dispstr =“ un”。 使用此copula，fitCopula的输出将包含66个值，这些值定义相关矩阵的上三角。

有关更多详细信息，请检查tCopula和ellipCopula的帮助页面以及其中的参数说明。