[英]Upper Bound Error in nloptr
我用nloptr
用来模拟一个非线性优化问题R.Net
。 我将参数的初始值传递给Rscript,然后将lb
和ub
定义为变量。
所有变量的lb
为0,而某些变量的ub
为“ 1”,某些变量的ub
为“ Inf”。
当我运行模型时,不断出现错误,因为
Additional information: Error in is.nloptr(ret) : at least one element in x0 > ub
有趣的是,如果我从EXCEL向“ R.Script”提供相同的初始输入数据,则它运行良好,并且我永远不会收到有关x0>ub
错误。 是否有关于如何调试此功能的任何见解或可能出什么问题的见解? 我无法理解为什么它可以与excel一起使用,但不适用于C#。
下面是一些详细信息:示例:参数采用Matrix形式,如下所示(称为my.data.var)
约束使得第二个col和第三个col的总和分别应<= 1 。 即
所有参数的lb为0,我将其定义为:
lb = vector("numeric",length= length(my.data.var))
ub as:
ub.matrix <- matrix(,nrow = 2, ncol=4)
ub.matrix
for(rownum in 1:2)
{
ub.matrix[rownum,1] = Inf
ub.matrix[rownum,4] = Inf
for(colnum in 2:3)
{
ub.matrix[rownum,colnum] = 1
}
}
约束函数定义为:
constraint.func <- function(my.data.var)
{
column = 1
constr <- vector("numeric",length = 2)
my.data.var.mat <- matrix(my.data.var,nrow = 2,ncol = 4,byrow = TRUE)
for(index in 2:3)
{
sum.constraint = 0
for(prodwells in 1:2)
{
sum.constraint <- sum.constraint + my.data.var.mat[prodwells,index]
}
constr[column] <- sum.constraint - 1
column = column+1
}
return(constr)
}
result <- nloptr(my.data.var,eval_f = Error.func, lb=lb,
ub = ub,eval_g_ineq=constraint.func,
opts = opts)
运行脚本时,我注意到第一个col的“和”> 1,因此出现错误!
目前,“ Inf”限制解决了我眼前的问题。
声明:本站的技术帖子网页,遵循CC BY-SA 4.0协议,如果您需要转载,请注明本站网址或者原文地址。任何问题请咨询:yoyou2525@163.com.