R-非线性模型中关于Biglm的面板数据回归

Question

我有以下数据集，这是面板数据。 总数据约为7800万行。 我在这里跳过了几列数据。

                 date      stockName   PRC VOLUME
2 2016-06-01 09:30:53 ABCD IS Equity 14.25  13957
3 2016-06-01 09:30:54 EFGH IS Equity 14.25  14620
4 2016-06-01 09:31:04 IJKL IS Equity 14.25  14120
5 2016-06-01 09:31:11 MNOP IS Equity 14.25  13820
6 2016-06-01 09:31:47 ABCD IS Equity 14.30  20408
7 2016-06-01 09:31:58 EFGH IS Equity 14.30  29776

据我了解，普通的biglm运行不适用于面板数据。 如果我错了，请纠正我。 因此，如何将其用于面板数据。 欢迎提出任何意见或建议。

Answer 1

如果您要估算具有固定效果的线性模型，则可能要分两步进行。

• 步骤1：对结果和协变量进行内部转换：通过从变量中减去每个变量的平均值，建立内部转换变量X和Y

• 步骤2：使用biglm进行内部转换变量的回归

Answer 2

CRAN的计量经济学页面可为您提供可用于计量经济学分析的软件包的概述。

作为建议，我认为lme4 ， nlme甚至pglm可能是您正在寻找的包：非线性面板数据，尽管当行太多时它们的性能我不太了解。

尽管它们是用混合效应模型行话写的，但plm插图对此术语与计量经济学家所使用的术语之间的互换性给出了简短的评论。