[英]Add missing dates with previous values in R - converting quarterly to daily data
我正在尝试通过在缺失的日期上添加先前的值来将季度数据转换为每日数据。 该数据由不同股票的财务比率组成。 我的数据有一个由两列构成的行标签:报价器和日期。 由于我对每只股票都有重复的日期,因此我不确定如何忽略此行情自动收录器,并使用先前的值重新填充缺少的日期。
到目前为止,这是一小部分数据的外观:
> df_new
de eps pe ps pb
APD 2015-09-30 1.373 1.6 21.463 2.772 3.784
APD 2015-12-31 1.325 1.68 21.284 2.893 3.805
APD 2016-03-31 1.411 -2.19 56.114 3.254 4.491
SWKS 2003-03-31 0.402 -0.04 <NA> <NA> <NA>
SWKS 2003-06-30 0.397 -0.04 -2.289 1.518 0.929
SWKS 2003-09-30 0.62 -0.29 -2.799 2.046 1.877
SWKS 2003-12-31 0.643 0.03 -25.426 2.045 1.905
SWKS 2004-03-31 0.657 -0.06 -32.004 2.641 2.579
SWKS 2004-06-30 0.584 0.09 -37.18 1.825 1.782
SWKS 2004-09-30 0.555 0.1 65.806 1.881 1.962
SWKS 2004-12-31 0.525 0.09 45.823 1.777 1.912
我希望它看起来像这样(如果是每周一次):
> df_new
de eps pe ps pb
APD 2015-09-30 1.373 1.6 21.463 2.772 3.784
APD 2015-10-01 1.373 1.6 21.463 2.772 3.784
APD 2015-10-02 1.373 1.6 21.463 2.772 3.784
APD 2015-10-03 1.373 1.6 21.463 2.772 3.784
...
APD 2015-12-31 1.325 1.68 21.284 2.893 3.805
APD 2016-01-01 1.325 1.68 21.284 2.893 3.805
APD 2016-01-02 1.325 1.68 21.284 2.893 3.805
APD 2016-01-03 1.325 1.68 21.284 2.893 3.805
...
APD 2016-03-31 1.411 -2.19 56.114 3.254 4.491
APD 2016-04-01 1.411 -2.19 56.114 3.254 4.491
APD 2016-04-02 1.411 -2.19 56.114 3.254 4.491
APD 2016-04-03 1.411 -2.19 56.114 3.254 4.491
...
SWKS 2003-03-31 0.402 -0.04 <NA> <NA> <NA>
SWKS 2003-04-01 0.402 -0.04 <NA> <NA> <NA>
SWKS 2003-04-02 0.402 -0.04 <NA> <NA> <NA>
SWKS 2003-04-03 0.402 -0.04 <NA> <NA> <NA>
...
SWKS 2003-06-30 0.397 -0.04 -2.289 1.518 0.929
and so on...
我搜索了答案和此链接: 在R中使用线性插值添加丢失的xts / zoo数据与我想要的有点相似 。 虽然我不确定如何处理股票代码。
非常感谢你的帮助!
使用by
将显示的匿名函数应用于每个符号的行。 该函数将生成一个日期网格g
,并将其与数据框的原始行合并,使用na.locf
来填充NA值。 最后,我们使用do.call("rbind", ...)
将生成的"by"
对象放回原处。
library(zoo) # na.locf
df <- do.call("rbind", by(df_new, df_new$symbol, function(x) {
rng <- range(x$date, na.rm = TRUE)
g <- data.frame(date = seq(rng[1], rng[2], "day"))
na.locf(merge(x, g, all = TRUE))
}))
注意:以可复制形式输入的df_new
为:
Lines <- "
APD 2015-09-30 1.373 1.6 21.463 2.772 3.784
APD 2015-12-31 1.325 1.68 21.284 2.893 3.805
APD 2016-03-31 1.411 -2.19 56.114 3.254 4.491
SWKS 2003-03-31 0.402 -0.04 <NA> <NA> <NA>
SWKS 2003-06-30 0.397 -0.04 -2.289 1.518 0.929
SWKS 2003-09-30 0.62 -0.29 -2.799 2.046 1.877
SWKS 2003-12-31 0.643 0.03 -25.426 2.045 1.905
SWKS 2004-03-31 0.657 -0.06 -32.004 2.641 2.579
SWKS 2004-06-30 0.584 0.09 -37.18 1.825 1.782
SWKS 2004-09-30 0.555 0.1 65.806 1.881 1.962
SWKS 2004-12-31 0.525 0.09 45.823 1.777 1.912"
df_new <- read.table(text = Lines,
col.names = c("symbol", "date", "de", "eps", "pe", "ps", "pb"))
df_new$date <- as.Date(df_new$date)
声明:本站的技术帖子网页,遵循CC BY-SA 4.0协议,如果您需要转载,请注明本站网址或者原文地址。任何问题请咨询:yoyou2525@163.com.